aszerW 2be81ba00d feat(v2): 添加回测逐日明细导出脚本 ...

新增功能：
- 创建 framework_v2/scripts/export_backtest_detail.py
- 导出 GlobalRotationStrategy 回测细节到 JSON
- 输出路径: framework_v2/results/backtest_detail_v2.json

导出数据内容：
1. 元数据（meta）
   - 策略版本、模式、日期范围
   - 动态阈值配置
   - 调仓次数、最终净值
   - 标的列表（名称、ETF、分组）

2. 逐日明细（days）
   - 日期、净值、日收益率
   - 调仓信息（is_rebalance、added、removed）
   - 持仓列表（holdings）
   - 每标的详情（11 个标的 × 1539 天）
     * 动量得分、排名、阈值
     * 持仓状态、权重
     * 入场日期、入场价格、持仓天数
     * 累计收益、当日收益、收益贡献

技术特性：
- 使用 CrossMarketAligner 对齐数据
- 支持动态短债阈值
- 支持强制分散化
- 包含交易成本计算
- Pydantic Schema 验证

回测验证（2020-01-10 ~ 2026-05-22）：
- 总收益：137.64%
- 年化收益：15.23%
- 调仓次数：829 次
- 交易天数：1539 天
- 文件大小：4.5 MB

用途：
- 供 HTML 回放器加载
- 策略分析和调试
- 信号可视化
- 持仓明细查询

2026-05-25 00:39:47 +08:00

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backtest_global_rotation.py

feat(v2): 实现全球轮动策略正式版（GlobalRotationStrategy）

2026-05-24 22:54:21 +08:00

backtest_simple_rotation.py

feat(framework_v2): 对齐 V1 配置，实现指数信号→ETF收益回测

2026-05-24 14:58:41 +08:00

export_backtest_detail.py

feat(v2): 添加回测逐日明细导出脚本

2026-05-25 00:39:47 +08:00