aszerW 28f3ddcd4f fix(strategy): 收益计算改为使用指数数据 ...

- 原逻辑: 优先使用ETF价格计算收益，导致回测起点被ETF最早日期限制(2011-12-09)
- 新逻辑: 使用指数数据计算收益，可从2000年开始回测(8240天)
- ETF数据仅用于报告显示溢价率，不参与收益计算
- 注意: 2000-2005年只有7只标的有数据，分散度不足导致净值下跌48%

2026-05-16 00:52:15 +08:00

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rotation

fix(strategy): 收益计算改为使用指数数据

2026-05-16 00:52:15 +08:00

shared

fix: 数据源路由修复与因子计算改进

2026-05-12 00:47:43 +08:00

us_rotation

feat(strategy): 新增纯美股动量轮动策略

2026-05-13 01:27:09 +08:00

__init__.py

feat(rotation): 实现轮动策略（使用框架抽象+定制组件）

2026-05-11 23:09:49 +08:00

base.py

chore(config): 添加环境变量示例及.gitignore更新

2026-03-18 23:33:40 +08:00