aszerW 2716eec511 feat(config): select_num从3调整为1，启用集中持仓策略 ...

## 定量对比（2020-01-10 ~ 2026-06-18）

| 配置 | 年化收益 | 总收益 | 夏普比率 | 最大回撤 | Calmar |
|------|---------|--------|---------|---------|--------|
| select_num=3 (baseline) | 25.99% | 316.93% | 1.22 | -16.27% | 1.60 |
| select_num=1 rank | 48.51% | 1053.08% | 1.34 | -26.33% | 1.84 |
| select_num=1 greedy | 55.97% | 1461.35% | 1.73 | -19.07% | 2.93 |

## 核心变更说明

1. config_simple.yaml: select_num从3改为1，策略从分散持仓转为集中持仓
2. 新增greedy vs rank策略对比分析文档，揭示权重顺延机制收益贡献
3. 新增全球资产轮动策略端到端实验报告

## greedy策略收益优势归因

- 智能风险分散: ETF池容量限制(etf_max_weight=25%)实现隐式多标的分散
- 降低极端风险: 避免全仓集中在容量受限标的(如HG=F仅有1只ETF)
- 风险调整收益优化: 夏普+0.39, 回撤改善7.26%, Calmar提升1.09

## 理论意义

信号集中(select_num=1)与仓位分散(greedy顺延)可协同作用，
挑战传统"集中投资最优"假设，容量约束成为天然风控机制。

2026-06-21 16:33:06 +08:00

..

experiments

docs(experiments): add experiment 010 - start year sensitivity analysis

2026-06-17 23:24:17 +08:00

strategy_summaries

docs: 更新 kelly 文档 commit hash

2026-06-08 23:05:39 +08:00

data_logic_analysis.md

chore(docs): reorganize documentation files into docs/ folder

2026-04-30 01:06:25 +08:00

ETF候选池筛选报告.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

ETF跟踪误差计算方法.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

ETF轮动框架.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

ETF轮动深度分析.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

ETF轮动策略方案.md

chore(docs): reorganize documentation files into docs/ folder

2026-04-30 01:06:25 +08:00

ETF轮动策略通用化重构方案.md

docs: 添加策略框架调研与设计方案

2026-05-11 22:17:41 +08:00

Flask_API接口说明.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

Flask服务总结.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

Freqtrade架构调研与对比分析.md

docs: 添加策略框架调研与设计方案

2026-05-11 22:17:41 +08:00

select_num_1_greedy_vs_rank_analysis.md

feat(config): select_num从3调整为1，启用集中持仓策略

2026-06-21 16:33:06 +08:00

select_num_1_策略深度分析报告.md

docs: add select_num=1 strategy deep analysis report

2026-06-07 12:26:13 +08:00

V3动态阈值实施方案.md

docs: 添加V3动态阈值实施方案文档

2026-05-19 00:01:25 +08:00

全球资产大类轮动策略实验报告.md

feat(config): select_num从3调整为1，启用集中持仓策略

2026-06-21 16:33:06 +08:00

动态ETF池筛选引擎-调研与方案.md

feat(backtest): 消除前视偏差，实现动态ETF池重建

2026-04-29 22:15:01 +08:00

动量因子对比调研报告.md

feat: 新增 standardized_slope (t-statistic) 因子并实验验证

2026-06-06 16:40:01 +08:00

动量时间窗口选择调研报告.md

docs: add momentum time window research report

2026-06-03 23:56:05 +08:00

动量轮动调研.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

框架功能完善性分析.md

docs: 添加框架功能完善性分析与通用能力边界设计文档

2026-05-11 23:08:48 +08:00

框架通用能力与定制开发边界设计.md

docs: 添加框架功能完善性分析与通用能力边界设计文档

2026-05-11 23:08:48 +08:00

策略演进报告.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

跨市场ETF映射方案_4467318e.md

chore(docs): reorganize documentation files into docs/ folder

2026-04-30 01:06:25 +08:00

跨市场有效性调研.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

轮动策略核心逻辑_v2.md

docs: 新增轮动策略核心逻辑V2文档

2026-04-30 13:49:42 +08:00

轮动策略核心逻辑_v3.md

docs: V3轮动策略核心逻辑文档

2026-05-19 01:13:43 +08:00

轮动策略核心逻辑.md

chore(docs): reorganize documentation files into docs/ folder

2026-04-30 01:06:25 +08:00

轮动策略系统架构分析与通用化设计.md

docs: 添加策略框架调研与设计方案

2026-05-11 22:17:41 +08:00

通用数据源快速开始.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

通用数据源架构.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

通用数据源测试报告.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

通用数据源说明.md

docs: 将英文文件名重命名为中文

2026-06-20 23:24:04 +08:00

量化策略通用框架抽象设计.md

docs: 添加策略框架调研与设计方案

2026-05-11 22:17:41 +08:00