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配置变更： - H30269.CSI(红利低波指数)归类为BOND大类 - 931862.CSI(短债指数)归类为BOND大类 - 添加正确的标注说明（注明实际是红利低波和短债指数） 防御效果分析： - 红利低波提供'类债券'股票防御（高股息+低波动） - 短债指数提供真正的债券防御（极低波动） - 2008年熊市短债指数持仓172天(55%)，贡献主要防御效果 回测验证： - 组合配置净值173.83，累计收益17283% - 比单红利低波配置高50%（115.14 → 173.83） - 2008年少亏23%（-43.87% → -20.85%） 删除旧报告：红利低波防御配置分析报告.md 创建新报告：防御类资产组合配置分析报告.md
实验记录索引
本目录用于保存 ETF 轮动策略研究中的有洞察的实验结果。
实验列表
| 编号 | 实验名称 | 日期 | 类型 | 核心发现 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 同大类扩充对轮动策略的影响 | 2026-05-06 | A/B测试 | 添加同大类标的不增加跨类分散，反而因切换成本侵蚀收益 |
| 002 | 纳指100 vs 标普500替换对比 | 2026-05-06 | A/B测试 | 纳指100优于标普500（收益+348%，Sharpe+0.13），成长风格更适合动量 |
| 003 | 添加新兴市场大类（印度） | 2026-05-06 | A/B测试 | 新大类≠必然提升收益，标的本身表现能力更重要（收益-205%） |
| 004 | 法国CAC40市场大类添加 | 2026-05-06 | A/B测试 | 奢侈品风格不适合动量策略，德国工业优于法国（收益-167%） |
| 005 | 东南亚科技ETF受限测试 | 2026-05-06 | A/B测试 | 测试失败：数据源逻辑限制 + QDII-ETF不能作为指数代码 |
| 006 | 法国放入EU大类（类内竞争） | 2026-05-06 | A/B测试 | 类内竞争比新大类损失更小（-149% vs -167%），但仍选德国DAX |
文档命名规范
格式: {编号}_{实验主题}.md
示例:
- 001_same_category_expansion_ab_test.md # 同大类扩充实验
- 002_new_category_diversification.md # 新大类分散化实验
- 003_rebalance_threshold_tuning.md # 调仓阈值调优实验
实验文档模板
每个实验文档应包含以下章节：
- 实验信息 - 编号、日期、类型、研究问题
- 实验背景 - 理论假设、研究动机
- 实验设计 - A/B组配置、关键变量
- 回测结果 - 数据、绩效对比表格
- 关键发现 - 核心洞察、数据支撑
- 实验结论 - 假设验证结果、策略建议
- 技术修复记录 - 实验过程中发现的技术问题
- 相关文件 - 脚本、数据文件引用
- 后续研究方向 - 待探索的问题
目录创建日期: 2026-05-06