aszerW
8d24fb91eb
- 将等待目标时间逻辑改为基于schedule库的定时任务调度 - 支持后台守护进程模式持续执行定时任务 - 优化命令行参数说明，默认执行时间改为15:30 - 简化立即执行和循环运行的逻辑 - 修改SSH私钥路径为相对于项目根目录 - 更新rotation.yaml配置中指数及加密货币标签说明 - 回测开始日期由2022-01-01调整为2020-01-01 refactor(report): 优化轮动策略绩效报告图表与指标展示 - 新增策略与基准绩效指标对比表格，展示累计收益、年化收益等关键指标 - 调整绩效表布局，增加绩效指标面板高度，保持与信号表格一致视觉 - 丰富绘图函数参数，支持传入绩效指标字典避免重复计算 - 规范调仓信号表操作列索引及样式，保持统一字体大小和行高 - 净值曲线、回撤及持仓分布面板分离，调整图表索引和标题名称 - 优化持仓分布图显示，提升整体报告信息完整性与易读性
84 lines
2.8 KiB
YAML
84 lines
2.8 KiB
YAML
# ETF轮动策略配置
|
||
|
||
# ==================== 候选池配置 ====================
|
||
# A股全行业指数配置（Tushare格式：XXXXXX.SH / XXXXXX.SZ）
|
||
# 格式: {代码: 名称}
|
||
code_list:
|
||
# 中国A股指数 (使用 Tushare) - 主市场，交易日基准
|
||
# 宽基指数
|
||
"000300.SH": "沪深300"
|
||
"000905.SH": "中证500"
|
||
"000852.SH": "中证1000"
|
||
"399006.SZ": "创业板指"
|
||
"000015.SH": "上证红利"
|
||
# 金融
|
||
"399986.SZ": "中证银行"
|
||
# 消费
|
||
"399997.SZ": "中证白酒"
|
||
# 医药健康
|
||
"399989.SZ": "中证医疗"
|
||
# 科技信息
|
||
"000935.SH": "中证信息"
|
||
# 新能源
|
||
"399976.SZ": "新能源车"
|
||
# 周期资源
|
||
"399395.SZ": "国证有色"
|
||
"399998.SZ": "中证煤炭"
|
||
"399813.SZ": "细分化工"
|
||
"000937.SH": "中证能源"
|
||
# 其他行业
|
||
"399967.SZ": "中证军工"
|
||
"000949.SH": "中证农业"
|
||
"399702.SZ": "国债指数"
|
||
# 全球市场指数 (使用 YFinance) - 非主市场，数据会前向填充到A股交易日
|
||
"HSTECH": "恒生科技" # 港股
|
||
"NDX": "纳指100" # 美股
|
||
"BTC": "BTC" # 加密货币
|
||
"ETH": "ETH" # 加密货币
|
||
|
||
# 主市场配置（用于确定交易日历）
|
||
primary_market:
|
||
source: "Tushare" # 以A股交易日为基准
|
||
code: "000300.SH" # 基准指数
|
||
|
||
# 基准指数配置
|
||
benchmark:
|
||
code: "000300.SH" # 中国A股指数使用 Tushare 格式
|
||
name: "沪深300指数"
|
||
|
||
# ==================== 回测参数 ====================
|
||
start_date: "2020-01-01"
|
||
# end_date: "2025-03-17"
|
||
|
||
# ==================== 因子参数 ====================
|
||
# 动量/趋势窗口期（天数）
|
||
n_days: 25
|
||
# 因子类型：'momentum'（N日涨幅）或 'slope_r2'（斜率×R²）
|
||
factor_type: "slope_r2"
|
||
|
||
# ==================== 轮动参数 ====================
|
||
# 每次轮动选中的ETF数量（1=全仓单一品种）
|
||
select_num: 5
|
||
|
||
# ==================== 调仓控制 ====================
|
||
# 最低调仓周期（交易日）：持仓至少持有 N 天后才允许换仓
|
||
rebalance_days: 1
|
||
# 调仓得分阈值：新组合总得分需超过当前组合 X% 才触发调仓
|
||
rebalance_threshold: 0.0
|
||
# 单次换仓成本（双边，含佣金+滑点）
|
||
trade_cost: 0.001
|
||
|
||
# ==================== 数据缓存 ====================
|
||
# 是否使用本地缓存（True=优先从本地读取）
|
||
use_cache: true
|
||
|
||
# ==================== 数据源配置 ====================
|
||
# SSH 隧道配置（用于网络受限环境，通过境外服务器访问 yfinance）
|
||
ssh_tunnel:
|
||
enabled: true # 是否启用 SSH 隧道
|
||
host: "8.218.167.69" # SSH 服务器地址（阿里云香港 ECS IP）
|
||
port: 22 # SSH 端口
|
||
username: "root" # SSH 用户名
|
||
key_path: "hk_ecs.pem" # SSH 私钥路径（相对于项目根目录）
|
||
local_port: 1080 # 本地 SOCKS5 代理端口
|