# ETF轮动策略配置

# ==================== 候选池配置 ====================
# A股全行业指数配置（Tushare格式：XXXXXX.SH / XXXXXX.SZ）
# 格式: {代码: 名称}
code_list:
  # 中国A股指数 (使用 Tushare) - 主市场，交易日基准
  # 宽基指数
  "000300.SH": "沪深300"
  "000905.SH": "中证500"
  "000852.SH": "中证1000"
  "399006.SZ": "创业板指"
  "000015.SH": "上证红利"
  # 金融
  "399986.SZ": "中证银行"
  # 消费
  "399997.SZ": "中证白酒"
  # 医药健康
  "399989.SZ": "中证医疗"
  # 科技信息
  "000935.SH": "中证信息"
  # 新能源
  "399976.SZ": "新能源车"
  # 周期资源
  "399395.SZ": "国证有色"
  "399998.SZ": "中证煤炭"
  "399813.SZ": "细分化工"
  "000937.SH": "中证能源"
  # 其他行业
  "399967.SZ": "中证军工"
  "000949.SH": "中证农业"
  "399702.SZ": "国债指数"
  # 全球市场指数 (使用 YFinance) - 非主市场，数据会前向填充到A股交易日
  "HSTECH": "恒生科技"      # 港股
  "NDX": "纳指100"      # 美股
  "BTC": "比特币"           # 加密货币
  "ETH": "以太坊"           # 加密货币

# 主市场配置（用于确定交易日历）
primary_market:
  source: "Tushare"  # 以A股交易日为基准
  code: "000300.SH"  # 基准指数

# 基准指数配置
benchmark:
  code: "000300.SH"  # 中国A股指数使用 Tushare 格式
  name: "沪深300指数"

# ==================== 回测参数 ====================
start_date: "2020-01-01"
# end_date: "2025-03-17"

# ==================== 因子参数 ====================
# 动量/趋势窗口期（天数）
n_days: 25
# 因子类型：'momentum'（N日涨幅）或 'slope_r2'（斜率×R²）
factor_type: "slope_r2"

# ==================== 轮动参数 ====================
# 每次轮动选中的ETF数量（1=全仓单一品种）
select_num: 5

# ==================== 调仓控制 ====================
# 最低调仓周期（交易日）：持仓至少持有 N 天后才允许换仓
rebalance_days: 1
# 调仓得分阈值：新组合总得分需超过当前组合 X% 才触发调仓
rebalance_threshold: 0.0
# 单次换仓成本（双边，含佣金+滑点）
trade_cost: 0.001

# ==================== 数据缓存 ====================
# 是否使用本地缓存（True=优先从本地读取）
use_cache: true

# ==================== 数据源配置 ====================
# SSH 隧道配置（用于网络受限环境，通过境外服务器访问 yfinance）
ssh_tunnel:
  enabled: true                         # 是否启用 SSH 隧道
  host: "8.218.167.69"                  # SSH 服务器地址（阿里云香港 ECS IP）
  port: 22                              # SSH 端口
  username: "root"                      # SSH 用户名
  key_path: "hk_ecs.pem"  # SSH 私钥路径（相对于项目根目录）
  local_port: 1080                      # 本地 SOCKS5 代理端口