# ETF轮动策略框架 基于抽象接口的量化交易框架，支持因子计算、信号生成、风控管理和回测执行。 ## 架构设计 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 应用层 (Applications) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ │ │ Rotation │ │ Screener │ │ 自定义策略 │ │ │ │ Strategy │ │ Strategy │ │ (继承框架) │ │ │ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘ │ └───────────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 定制组件层 (strategies/shared) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ factors/ │ signals/ │ risk/ │ data/│ │ │ │ ├─ MomentumFactor │ ├─ TopNSelector │ ├─ StopLossControl │ ... │ │ │ │ ├─ TrendFactor │ ├─ TrendFollower │ ├─ PremiumControl │ │ │ │ │ ├─ ReversalFactor │ ├─ ReversalTrader │ ├─ Callbacks │ │ │ │ │ └─ VolatilityFactor│ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 框架抽象层 (framework) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ factors/ │ │ signals/ │ │ risk/ │ │ execution/ │ │ │ │ FactorBase │ │SignalGen │ │ RiskControl │ │ Executor │ │ │ │ Registry │ │ │ │ CallbackHook│ │ Portfolio │ │ │ │ Combiner │ │ │ │ Position │ │ │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ strategy/ │ │ data/ │ │ config/ │ │ │ │ StrategyBase│ │ DataSource │ │ ConfigLoader│ │ │ │ │ │ DataCache │ │ │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ## 核心特性 ### 1. 框架抽象接口（framework） 只提供抽象基类，不含具体实现： - **FactorBase**：因子抽象基类 + FactorRegistry注册器 + FactorCombiner组合器 - **SignalGenerator**：信号生成抽象基类 - **RiskControl**：风控抽象基类 + CallbackHook回调机制 - **StrategyBase**：策略抽象基类（含回调自动注册） - **Executor/Portfolio**：执行器抽象 + 持仓管理 ### 2. 定制组件（strategies/shared） 具体实现，可跨策略复用： - **MomentumFactor**：加权线性回归动量 + 崩盘过滤 - **TrendFactor**：MA交叉/MACD趋势因子 - **ReversalFactor**：RSI反转信号 - **TopNSelector**：分散化选股 + 调仓周期控制 - **StopLossControl**：固定止损/跟踪止损 - **PremiumControl**：溢价过滤回调 ### 3. 完整回测执行 ```python from framework.execution import BacktestExecutor executor = BacktestExecutor( initial_capital=100000, trade_cost=0.001, select_num=3 ) portfolio = executor.execute(signals, data) # 支持日收益率计算、交易成本扣除、净值归一化、基准对比 ``` ## 项目结构 ``` . ├── framework/ # 框架抽象接口 │ ├── factors/ # FactorBase/Registry/Combiner │ ├── signals/ # SignalGenerator抽象 │ ├── risk/ # RiskControl/Position/CallbackHook │ ├── strategy/ # StrategyBase抽象 │ ├── execution/ # Executor/Portfolio/BacktestExecutor │ ├── data/ # DataSource/DataCache抽象 │ ├── config/ # ConfigLoader配置加载 │ └── tests/ # 单元测试 │ ├── strategies/ # 策略实现 │ ├── shared/ # 定制组件（跨策略复用） │ │ ├── factors/ # MomentumFactor/TrendFactor等 │ │ ├── signals/ # TopNSelector/TrendFollower等 │ │ ├── risk/ # StopLossControl/PremiumControl等 │ │ └── data/ # HybridDataSourceAdapter等 │ ├── rotation/ # 轮动策略 │ │ └── strategy.py # RotationStrategy实现 │ └── screener/ # CCI选股策略 │ ├── config/ # 配置文件 │ └── strategies/ │ └── rotation.yaml # 轮动策略配置 │ ├── visualization/ # 可视化 │ └── report_generator/ # 报告生成 │ ├── data/ # 数据目录 ├── docs/ # 文档目录 ├── archive/ # 归档旧代码 │ ├── .env # 环境变量 ├── .dockerignore # Docker忽略 ├── build-and-push.sh # 构建脚本 ├── docker-compose.yml # Docker部署 ├── Dockerfile # 应用镜像 ├── Dockerfile_base # 基础镜像 ├── hk_ecs.pem # SSH密钥（港美股数据隧道） ├── README.md # 本文件 └── requirements.txt # 依赖 ``` ## 快速开始 ### 1. 运行回测 ```bash # 使用默认配置 python run_rotation.py # 指定配置文件 python run_rotation.py --config config/strategies/rotation.yaml # 指定报告保存路径 python run_rotation.py --save-path results/my_rotation ``` ### 2. 代码方式使用框架 ```python from framework import FactorBase, FactorRegistry, SignalGenerator, StrategyBase from strategies.shared.factors.momentum import MomentumFactor from strategies.shared.signals.selectors import TopNSelector # 注册因子 FactorRegistry.register(MomentumFactor) # 创建因子组合器 factor = FactorRegistry.get('momentum', n_days=25, crash_filter=True) combiner = FactorCombiner([factor]) # 创建信号生成器（支持分散化选股） selector = TopNSelector( select_num=3, group_mapping={'399006.SZ': 'A', 'NDX': 'US'}, # 按大类分组 min_score=0.0, # 过滤负分 rebalance_days=1, # 调仓周期 rebalance_threshold=0.05 # 调仓阈值 ) # 生成信号 signals = selector.generate(factor_data) ``` ### 3. 运行测试 ```bash # 框架单元测试 python -m pytest framework/tests/ -v # 对比测试（验证新旧实现一致性） python tests/full_backtest_comparison.py ``` ## 设计原则 | 模块 | 职责 | 位置 | |------|------|------| | **抽象接口** | 所有策略共用的基础设施 | framework | | **定制组件** | 具体实现，可跨策略复用 | strategies/shared | | **策略实现** | 业务逻辑，使用框架+组件 | strategies/{name} | ## 技术栈 - **Python 3.12**：核心语言 - **Pandas/NumPy**：数据处理 - **PyYAML**：配置加载 - **scikit-learn**：因子计算（加权回归） - **pytest**：单元测试 ## 归档说明 旧代码已移动到 `archive/` 目录，包括： - 原 `core/` 目录（数据源、因子计算） - 原 `strategies/rotation/engine.py`（旧引擎） - 原 `scripts/`（旧脚本入口） - 原 `tests/`（旧测试文件） 详见 [archive/README.md](archive/README.md)