# ETF轮动策略配置

# ==================== 候选池配置 ====================
# 指数-ETF映射配置
# index: 指数代码（用于计算因子信号）
# etf: ETF代码（用于实际交易和收益计算），null表示直接交易指数/加密货币
code_list:
  # 中国A股指数 (使用 Tushare) - 主市场，交易日基准
  # 宽基指数
  "000300.SH":
    name: "沪深300"
    etf: "510300.SH"      # 华泰柏瑞沪深300ETF
    market: "A"
  "000905.SH":
    name: "中证500"
    etf: "510500.SH"      # 南方中证500ETF
    market: "A"
  "000852.SH":
    name: "中证1000"
    etf: "512100.SH"      # 南方中证1000ETF
    market: "A"
  "399006.SZ":
    name: "创业板指"
    etf: "159915.SZ"      # 易方达创业板ETF
    market: "A"
  "000015.SH":
    name: "上证红利"
    etf: "510880.SH"      # 华泰柏瑞红利ETF
  # 金融
  "399986.SZ":
    name: "中证银行"
    etf: "516310.SH"      # 华宝银行ETF
    market: "A"
  # 消费
  "399997.SZ":
    name: "中证白酒"
    etf: "512690.SH"      # 鹏华酒ETF
    market: "A"
  # 医药健康
  "399989.SZ":
    name: "中证医疗"
    etf: "512170.SH"      # 华宝医疗ETF
    market: "A"
  # 科技信息
  "000935.SH":
    name: "中证信息"
    etf: "512330.SH"      # 南方信息ETF
    market: "A"
  # 新能源
  "399976.SZ":
    name: "新能源车"
    etf: "515030.SH"      # 华夏新能源ETF
    market: "A"
  # 周期资源
  "399395.SZ":
    name: "国证有色"
    etf: "159880.SZ"      # 有色ETF
    market: "A"
  "399998.SZ":
    name: "中证煤炭"
    etf: "515220.SH"      # 煤炭ETF
    market: "A"
  "399813.SZ":
    name: "细分化工"
    etf: "516120.SH"      # 化工ETF
    market: "A"
  "000937.SH":
    name: "中证能源"
    etf: "159930.SZ"      # 能源ETF
    market: "A"
  # 其他行业
  "399967.SZ":
    name: "中证军工"
    etf: "512660.SH"      # 军工ETF
    market: "A"
  "000949.SH":
    name: "中证农业"
    etf: "159825.SZ"      # 农业ETF
    market: "A"
  "399702.SZ":
    name: "国债指数"
    etf: "511010.SH"      # 国债ETF
    market: "A"
  
  # 全球市场指数 (使用 YFinance) - 非主市场，数据会前向填充到A股交易日
  "HSTECH.HK":
    name: "恒生科技"
    etf: "513180.SH"      # 华夏恒生科技ETF
    market: "HK"
  "NDX":
    name: "纳指100"
    etf: "159501.SZ"      # 嘉实纳指100ETF（流动性好）
    market: "US"
  "AU.SHF":
    name: "黄金"
    etf: "518880.SH"      # 华安黄金ETF
    market: "FUTURES"     # 期货合约，交易时间含夜盘，数据逻辑类似加密货币
  
  # 加密货币 (使用 CCXT/OKX 现货) - 通过 SSH->HTTP 代理访问
  "BTC":
    name: "比特币"
    etf: null              # 无ETF，直接交易
    market: "CRYPTO"
  "ETH":
    name: "以太坊"
    etf: null              # 无ETF，直接交易
    market: "CRYPTO"

# 主市场配置（用于确定交易日历）
primary_market:
  source: "Tushare"  # 以A股交易日为基准
  code: "000300.SH"  # 基准指数

# 基准指数配置
benchmark:
  code: "000300.SH"  # 中国A股指数使用 Tushare 格式
  name: "沪深300指数"

# ==================== 回测参数 ====================
start_date: "2020-01-01"
# end_date: "2025-03-17"

# ==================== 因子参数 ====================
# 动量/趋势窗口期（天数）
n_days: 25
# 因子类型：'momentum'（N日涨幅）或 'slope_r2'（斜率×R²）
factor_type: "slope_r2"

# ==================== 轮动参数 ====================
# 每次轮动选中的ETF数量（1=全仓单一品种）
select_num: 5

# ==================== 调仓控制 ====================
# 最低调仓周期（交易日）：持仓至少持有 N 天后才允许换仓
rebalance_days: 1
# 调仓得分阈值：新组合总得分需超过当前组合 X% 才触发调仓
rebalance_threshold: 0.0
# 单次换仓成本（双边，含佣金+滑点）
trade_cost: 0.001

# ==================== 溢价控制配置 ====================
# 跨境ETF溢价过滤机制（防止高溢价买入）
premium_control:
  enabled: true
  default_threshold: 0.02     # 默认溢价阈值 2%
  mode: "filter"              # "filter"(完全排除) 或 "penalize"(降权)
  penalty_factor: 0.5         # 降权模式下的惩罚系数
  
  # 按市场类型覆盖配置
  market_overrides:
    A:                        # A股 ETF
      enabled: false          # 不启用（溢价通常 < 0.5%）
    HK:                       # 港股 ETF
      enabled: true
      threshold: 0.03         # 阈值 3%
    US:                       # 美股 ETF
      enabled: true
      threshold: 0.02         # 阈值 2%
    COMMODITY:                # 商品 ETF
      enabled: false

# ==================== 数据缓存 ====================
# 是否使用本地缓存（True=优先从本地读取）
use_cache: true

# ==================== 数据源配置 ====================
# SSH 隧道配置（用于网络受限环境，通过境外服务器访问 yfinance）
ssh_tunnel:
  enabled: true                         # 是否启用 SSH 隧道
  host: "8.218.167.69"                  # SSH 服务器地址（阿里云香港 ECS IP）
  port: 22                              # SSH 端口
  username: "root"                      # SSH 用户名
  key_path: "hk_ecs.pem"  # SSH 私钥路径（相对于项目根目录）
  local_port: 1080                      # 本地 SOCKS5 代理端口