# 跨市场轮动策略配置（扁平化设计）
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# 配置版本: 2.0.0
# 最后更新: 2024-04-16
# 策略名称: rotation_global
# 描述: 全球资产大类轮动 - 扁平化资产池设计

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# 元数据
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metadata:
  version: "2.0.0"
  strategy: "rotation_global"
  description: "全球资产大类轮动策略 V2 - 扁平化资产池"
  last_updated: "2024-04-16"

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# 资产池配置（扁平化设计）
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asset_pools:
  assets:
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    # 美股指数（通过 A 股 ETF 交易）
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    "NDX":
      name: "纳指100"
      group: "US_TECH"
      signal_source: "NDX"         # 纳指信号
      trade_source: "513100.SH"    # A股ETF交易
      description: "纳斯达克100指数，科技股代表"
    
    "SPX":
      name: "标普500"
      group: "US_TECH"
      signal_source: "SPX"
      trade_source: "513500.SH"
      description: "标普500指数，美股大盘"
    
    # ============================================================
    # A股指数（直接交易 ETF）
    # ============================================================
    "399006.SZ":
      name: "创业板指"
      group: "CN_GROWTH"
      signal_source: "399006.SZ"
      trade_source: "159915.SZ"
      description: "创业板指数，成长股代表"
    
    "000300.SH":
      name: "沪深300"
      group: "CN_GROWTH"
      signal_source: "000300.SH"
      trade_source: "510300.SH"
      description: "沪深300指数，大盘蓝筹"
    
    "H30269.CSI":
      name: "中证红利低波"
      group: "CN_GROWTH"
      signal_source: "H30269.CSI"
      trade_source: "512890.SH"
      description: "红利低波指数，价值股代表"
    
    # ============================================================
    # 日本股市（通过 A 股 ETF 交易）
    # ============================================================
    "N225":
      name: "日经225"
      group: "JP_BROAD"
      signal_source: "N225"
      trade_source: "513520.SH"
      description: "日经225指数，日本股市"
    
    # ============================================================
    # 欧洲股市（通过 A 股 ETF 交易）
    # ============================================================
    "GDAXI":
      name: "德国DAX"
      group: "EU_BROAD"
      signal_source: "GDAXI"
      trade_source: "513030.SH"
      description: "德国DAX指数，欧洲股市"
    
    # ============================================================
    # 港股（通过 A 股 ETF 交易）
    # ============================================================
    "HSI":
      name: "恒生指数"
      group: "HK_TECH"
      signal_source: "HSI"
      trade_source: "159920.SZ"
      description: "恒生指数，香港股市"
    
    "HSTECH.HK":
      name: "恒生科技"
      group: "HK_TECH"
      signal_source: "HSTECH.HK"
      trade_source: "513130.SH"
      description: "恒生科技指数，港股科技"
    
    # ============================================================
    # 商品（国际期货信号 → A股ETF交易）
    # ============================================================
    "GC=F":
      name: "黄金"
      group: "COMMODITY"
      signal_source: "GC=F"        # COMEX黄金期货
      trade_source: "518880.SH"    # A股黄金ETF
      description: "COMEX黄金期货，避险资产"
    
    "CL=F":
      name: "原油"
      group: "COMMODITY"
      signal_source: "CL=F"        # WTI原油期货
      trade_source: "160723.SZ"    # A股原油基金
      description: "WTI原油期货，能源商品"
    
    "HG=F":
      name: "有色金属"
      group: "COMMODITY"
      signal_source: "HG=F"        # COMEX铜期货
      trade_source: "159980.SZ"    # A股有色ETF
      description: "COMEX铜期货，工业金属"
    
    # ============================================================
    # 固定收益（直接交易指数）
    # ============================================================
    "931862.CSI":
      name: "短债指数"
      group: "FIXED_INCOME"
      signal_source: "931862.CSI"
      trade_source: "931862.CSI"   # 直接交易指数（无ETF）
      description: "中证0-9个月国债指数，久期<1年，防御配置"
    
    # ============================================================
    # 加密货币（未来扩展示例）
    # ============================================================
    # "BTC":
    #   name: "比特币"
    #   group: "CRYPTO"
    #   signal_source: "BTC"
    #   trade_source: "BTC"
    #   description: "比特币，数字黄金"
    
    # ============================================================
    # 外汇（未来扩展示例）
    # ============================================================
    # "EURUSD":
    #   name: "欧元/美元"
    #   group: "FOREX"
    #   signal_source: "EURUSD"
    #   trade_source: "EURUSD"
    #   description: "欧元/美元汇率"

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# 基准配置
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benchmark:
  code: "000300.SH"
  name: "沪深300"

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# 回测配置
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backtest:
  start_date: "2020-01-01"
  # end_date: null  # null 表示至今

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# 因子配置
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factor:
  type: "weighted_momentum"     # 因子类型: momentum / slope_r2 / weighted_momentum
  n_days: 25                    # 动量窗口期（5-250天）
  
  # 动态周期参数（可选）
  auto_day: false               # 是否启用动态周期
  min_days: 20                  # 最小周期
  max_days: 60                  # 最大周期

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# 轮动配置
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rotation:
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  # 模式 1：全局选股（默认）
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  select_num: 5                 # 全局选 Top-5
  diversified: false            # 不分散化
  
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  # 模式 2：分散化选股（取消注释启用）
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  # diversified: true           # 启用分散化
  # diversification_groups:     # 按市场分组选股
  #   - group: "US_TECH"
  #     select_num: 1           # 美股选 1 只
  #   - group: "CN_GROWTH"
  #     select_num: 1           # A股选 1 只
  #   - group: "JP_BROAD"
  #     select_num: 1           # 日本选 1 只
  #   - group: "EU_BROAD"
  #     select_num: 1           # 欧洲选 1 只
  #   - group: "HK_TECH"
  #     select_num: 1           # 港股选 1 只
  #   - group: "COMMODITY"
  #     select_num: 1           # 商品选 1 只
  #   - group: "FIXED_INCOME"
  #     select_num: 1           # 债券选 1 只
  
  # 阈值配置（统一 V2/V3）
  threshold:
    mode: "dynamic"             # 阈值模式: fixed / dynamic
    fixed_value: 0.0            # 固定阈值（mode=fixed时使用）
    
    # 动态阈值配置（mode=dynamic时使用）
    dynamic:
      reference: "931862.CSI"   # 参考标的（短债指数）
      ratio: 1.0                # 阈值 = 短债动量 × ratio
      fallback_enabled: true    # 参考不可用时是否回退
      fallback_value: 0.0       # 回退值

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# 调仓配置
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rebalance:
  min_hold_days: 1              # 最低持有天数（1-30）
  score_threshold: 0.0          # 调仓得分阈值（0-0.5，表示%）
  trade_cost: 0.001             # 单次换仓成本（0-0.01，即 0.1%）

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# 溢价控制配置
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premium_control:
  enabled: true                 # 是否启用溢价控制
  default_threshold: 0.10       # 默认溢价阈值（10%）
  mode: "filter"                # 控制模式: filter（排除）/ penalize（降权）
  penalty_factor: 0.5           # 降权惩罚系数
  
  # 按市场覆盖配置
  market_overrides:
    CN_EQUITY:                  # A股 ETF
      enabled: false            # 不启用（溢价通常 < 0.5%）
    HK_EQUITY:                  # 港股 ETF
      enabled: true
      threshold: 0.10           # 阈值 10%
    US_EQUITY:                  # 美股 ETF
      enabled: true
      threshold: 0.10           # 阈值 10%
    JP_EQUITY:                  # 日本 ETF
      enabled: true
      threshold: 0.10           # 阈值 10%
    EU_EQUITY:                  # 欧洲 ETF
      enabled: true
      threshold: 0.10           # 阈值 10%
    COMMODITY:                  # 商品 ETF
      enabled: false            # 不启用

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# 数据配置
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data:
  # 数据源列表（按优先级排序）
  sources:
    # 主数据源：Flask API
    - type: "flask_api"
      enabled: true
      url: "${FLASK_API_URL}"   # 从环境变量读取
      timeout: 120