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refactor: 配置文件迁移到策略目录（模块自包含）
迁移内容：
- config/strategies/rotation.yaml → strategies/rotation/config.yaml
路径更新（核心文件）：
- strategies/rotation/strategy.py（注释示例）
- scripts/generate_legacy_report.py（config_path）
- run_rotation.py（注释和默认参数）
- datasource/hybrid_source.py（from_yaml示例和fetch_rotation_data）
保留：
- config/strategies/cci.yaml（无对应策略目录，暂保留）
设计原则：策略模块自包含，配置与实现同目录，方便移植和复制
验证：策略加载成功（候选池11只，回测区间2019-01-01 ~ 2026-05-12）
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2026-05-12 22:14:35 +08:00 |
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fix: 数据源路由修复与因子计算改进
1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare
2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎）
3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况）
4. 添加数据不足和缺失率剔除日志
收益对比:
- 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次
- 新框架: 累计772%, 调仓1276次
差异原因待查：
- 国债剔除逻辑不同
- 调仓频率差异
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2026-05-12 00:47:43 +08:00 |
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fix: 修复回测日期对齐问题，优化收益率计算
- 使用对齐后的index_close数据计算日收益率
- 添加日期对齐逻辑确保信号和收益率数据一致
- 修复pivot重复索引问题，使用pivot_table
- 修复tushare期货接口调用（futures_daily -> fut_daily）
回测结果:
- 最终净值: 0.9435
- 累计收益: -5.65%
- 信号日期: 2302天
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2026-05-12 00:12:46 +08:00 |
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feat: 创建数据源模块 datasource/
核心功能：
- ssh_tunnel.py: SSH隧道管理器（连接香港ECS）
- tushare_source.py: A股数据获取（指数、ETF、期货）
- yfinance_source.py: 境外数据获取（港股、美股）
- hybrid_source.py: 混合数据源（整合所有）
使用方式：
from datasource import HybridDataSource
source = HybridDataSource.from_yaml('config/strategies/rotation.yaml')
result = source.fetch_all()
更新 RotationStrategy 使用新数据源模块
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2026-05-12 00:03:25 +08:00 |
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