fbaa3f9d73
test: 添加 UniversalDataFetcher 和 Flask API 测试
...
- 新增 test_universal_fetcher.py：资产类型检测、单只/批量获取、边界测试
- 新增 test_ssh_tunnel.py：SSH 隧道连接、港美股数据获取、混合市场测试
- 新增 test_flask_api.py：API 端点测试、健康检查、批量获取测试
- 所有测试已通过验证（A股100%，SSH隧道港美股正常）
2026-05-07 21:19:37 +08:00
9776ae7de0
test(experiments): add France CAC40 and SEA ETF experiments
...
- Add France CAC40 market test (004)
- Add SEA ETF limited test (005)
- Add France in EU category test (006)
- Update experiment README with new results
- Modify emerging market test description
2026-05-06 22:23:12 +08:00
17e806045f
experiment(rotation): 添加新兴市场大类（印度）影响验证
...
实验设计：
- A组：当前7大类配置（无新兴市场）
- B组：添加印度作为第8大类（EM = Emerging Market）
- 标的：^NSEI → 164824.SZ（工银瑞信印度市场LOF）
实验结果：
├─ 大类数量: 7 → 8 (+1) ✓ 跨类分散提升
├─ 累计收益: 1467.35% → 1261.83% (-205.52%)
├─ CAGR: 48.10% → 45.16% (-2.94%)
├─ Sharpe: 2.21 → 2.09 (-0.11)
├─ 日胜率: 56.45% → 57.25% (+0.80%) ✓
└─ 调仓次数: 459 → 451 (-8)
核心发现：
1. 大类数量增加确实提升跨类分散
2. 但收益反而下降205%（与预期相反）
3. 印度LOF流动性不足（日均~3000万）
4. 印度动量信号不如主流市场强
5. Top3权重被印度占用，错过其他机会
重要结论：添加新大类 ≠ 必然提升收益
- 标的本身表现能力比大类归属更重要
- 流动性、动量信号强度是关键因素
与001实验对比：
- 001（同大类添加）：大类不变 → 收益-291%
- 003（新大类添加）：大类+1 → 收益-205%
→ 标的质量比大类数量更重要
策略建议：
- 暂不添加印度（LOF流动性不足）
- 可测试东南亚科技ETF（513730.SH）
新增文件：
- tests/experiments/ab_test_emerging_market.py
- docs/experiments/003_emerging_market_india.md
2026-05-06 20:55:54 +08:00
6b59855c28
experiment(rotation): 同大类扩充与纳指vs标普替换对比实验
...
技术修复：
- SOCKS5代理IPv6问题：socks5:// → socks5h:// (hybrid_source.py, yfinance_source.py)
目录整理：
- scripts/ → 仅保留策略入口(daily_scheduler, run_rotation, run_cci_screener)
- 实验脚本移至 tests/experiments/
- 工具脚本移至 tests/utils/
- 实验记录新增 docs/experiments/
- results/ 添加到 gitignore
实验结果：
实验001 - 同大类扩充（添加标普500）：
├─ 累计收益: 1467.35% → 1176.26% (-291%)
├─ CAGR: 48.10% → 43.82% (-4.28%)
├─ 调仓次数: 459 → 501 (+42次)
└─ 结论: 添加同大类标的不增加跨类分散，反而侵蚀收益
实验002 - 纳指vs标普替换对比：
├─ 累计收益: 1467.35% → 1118.77% (-348%)
├─ CAGR: 48.10% → 42.87% (-5.22%)
├─ Sharpe: 2.21 → 2.08 (-0.13)
├─ MaxDD: -17.33% → -15.14% (+2.18%)
└─ 结论: 纳指100优于标普500，成长风格更适合动量策略
策略建议：
- 保持纳指100作为美股大类代表
- 不添加同大类新标的（避免类内切换成本）
- 新增标的应优先考虑新大类（增加跨类分散）
2026-05-06 20:43:38 +08:00
e4f87b7212
feat(tests): 添加多个数据获取脚本测试示例
...
- 新增获取3033.HK复权与不复权价格对比脚本，支持代理配置
- 新增使用Tushare获取AU9999黄金现货数据脚本，支持日期范围查询和CSV保存
- 新增从OKX通过CCXT库获取BTC/USDT日线数据脚本，支持HTTP代理和时间范围过滤
- 所有脚本均包含打印数据显示的格式化输出
- 各脚本提供主函数入口，易于独立运行和调试
2026-03-26 00:08:01 +08:00
988c2335fb
chore(config): 添加环境变量示例及.gitignore更新
...
- 新增 .env.example，包含 Tushare API、钉钉机器人和PostgreSQL数据库配置模板
- 更新.gitignore，忽略本地配置文件如 .env.local 和 config_local.py
- 添加对报表文件命名规则的支持，保留示例文件不忽略
- 删除废弃的 chart.py 及相关图表模块代码
- 新增 config/settings.py，实现从环境变量读取配置的统一接口
- 设置数据目录及缓存目录，确保目录存在，提高配置管理规范性
2026-03-18 23:33:40 +08:00
