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fix(core): 修正中国A股指数判断逻辑及更新指数配置
- 在中国A股指数判断中增加对中证指数（.CSI）的支持
- 替换创业板指配置中的红利指数代码和对应ETF信息
- 更新中证银行ETF代码为最新的华宝银行ETF编码
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2026-03-27 22:37:41 +08:00 |
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fix(core): 修复计算与数据对齐等多处逻辑问题
- 修正CAGR计算，去除NaN并检查起始值有效性以避免异常结果
- 优化混合数据源的数据对齐逻辑，使用配置结束日期与A股最新数据日期的较早者
- 计算因子时对齐A股交易日历，重新基于对齐价格计算日收益率，改进因子对齐准确度
- 轮动策略中跳过空信号，避免空信号影响持仓和调仓逻辑
- 调整信号处理，过滤空字符串和NaN，保证轮动信号数据有效性
- 多品种轮动持仓中加入空信号判断，避免无效信号导致错误
- 调整调仓明细和品种汇总保存逻辑，增加空文件创建以保证输出路径文件稳定生成
- 完善多处打印信息和注释，增强代码可读性与调试便利性
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2026-03-26 22:21:38 +08:00 |
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fix(datasource): 修正数据日期对齐与复权问题
- 修改yfinance获取历史数据时end_date加一天，auto_adjust设置为False，以获取不复权价格
- 调整ETF净值数据获取时end_date加一天，解决净值数据滞后问题
- 数据对齐策略改为以A股最新数据日期为基准，调整交易日历范围
- 移除对非A股数据的前向/后向填充，保持原始价格数据不填充
- ETF净值数据重新索引到A股交易日但不做缺失值填充，保持NaN以表示无数据
- 增加打印输出辅助调试数据日期及交易日信息
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2026-03-26 01:26:43 +08:00 |
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refactor(momentum): 优化因子计算流程并对齐A股交易日历
- 添加辅助函数判断是否为A股指数
- 调整compute_factors函数结构，分别计算每个标的技术指标
- 严格实现T+1规则，确保信号只用T日及以前数据
- 对齐所有数据到A股交易日历，使用前向填充避免未来数据泄漏
- 增加有效代码有效性检查，剔除数据不足或缺失率过高的标的
- 完善函数注释，明确输入输出及核心逻辑说明
- 优化打印信息，清晰展示因子类型、窗口、有效标的及时间范围
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2026-03-26 01:26:14 +08:00 |
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feat(datasource): 添加期货数据支持及优化数据对齐逻辑
- 新增期货代码映射及判断函数，支持上海期货交易所黄金主力合约
- 实现通过Tushare接口获取期货日线数据，包含夜盘数据处理
- fetch_single方法新增期货数据的调用逻辑
- 细化标的分类，将期货单独列出用于数据处理和日志输出
- 强制从Tushare获取A股交易日历，确保数据对齐的准确性
- 优化各类标的对齐逻辑，区别处理港股美股、加密货币与期货的前后向填充
- 统一ETF和基准数据对齐到A股交易日，改进数据一致性和完整性
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2026-03-26 00:06:26 +08:00 |
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fix(datasource): 修正非A股指数前向填充逻辑
- 将前向填充范围扩大至所有非A股指数
- 说明所有市场（港股、美股、黄金、加密货币）在T+1日09:00前已收盘
- 保障数据针对多市场的时效性和完整性
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2026-03-25 22:25:48 +08:00 |
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feat(data-source): 支持指数-ETF双轨数据获取及因子计算
- 新增使用Tushare获取A股ETF价格及净值数据的私有方法
- fetch_all方法支持接收完整代码配置，区分指数与ETF及市场类别
- 指数数据和ETF数据分别下载，ETF净值数据用于溢价率计算
- 采用A股交易日为主交易日历，非A股数据前向填充对齐
- 调整因子计算，支持指数价格计算因子，ETF价格计算收益率
- run_rotation脚本和RotationStrategy引擎适配指数-ETF配置格式
- 代码结构优化，增强多市场及加密货币处理能力
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2026-03-25 22:01:44 +08:00 |
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fix(datasource): 修正混合数据源导入路径错误
- 修正 strategies.rotation.engine 中 hybrid_source 模块导入路径错误
- 新增 core.datasource 目录下多个数据源实现模块
- 增加 Akshare 数据源支持 A股指数数据拉取
- 实现数据缓存管理机制，支持本地数据缓存读写
- 新增 YFinance 数据源，支持通过 SSH 隧道访问美股和港股数据
- 实现混合数据源支持 A股/Tushare、港美股/YFinance、加密货币/CCXT 的统一访问
- 集成 SSH 隧道管理，支持 SOCKS5 转 HTTP 代理转发
- 新增 socks2http.py 代理转发工具，解决 CCXT 仅支持 HTTP 代理问题
- 修改 rotation.yaml 加密货币注释，明确使用 OKX 现货和 SSH->HTTP 代理访问
- 删除.gitignore中无用的 data/ 忽略规则，保留 test/ 文件夹忽略规则
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2026-03-25 01:32:33 +08:00 |
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feat(notification): 增加钉钉发送图片和文件功能，支持OSS图片上传
- 在DingTalkBot中添加发送图片消息（自动压缩）功能，支持大小限制自动处理
- 添加发送图文混合消息、发送文件消息接口，优化钉钉通知能力
- 实现发送本地图片链接和通过OSS上传图片再发送Markdown图文两种机制
- 新增阿里云OSS上传工具模块，支持文件和图片上传及预签名URL生成
- 创建每日任务调度脚本，实现每日交易日检查、策略执行、结果上传并通知
- 调整回测策略开始日期至2022年，适配最新数据范围
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2026-03-19 21:21:52 +08:00 |
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feat(rotation): 支持混合数据源并优化因子计算和策略逻辑
- 删除旧的Tushare Token环境变量函数，简化配置
- 在配置文件中新增全市场指数及SSH隧道配置支持YFinance数据访问
- 更新compute_factors函数，支持长格式混合数据源，兼容旧宽格式数据
- 修改RotationStrategy使用HybridDataSource，支持Tushare与YFinance数据源混合
- 添加SSH隧道支持，实现安全访问非主市场数据
- 优化因子计算逻辑，提升缺失值处理和因子合并的鲁棒性
- 修正基准净值计算，兼容长宽格式基准数据处理
- 增强信号生成逻辑，处理因子得分中的NaN情况防止异常
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2026-03-19 20:38:13 +08:00 |
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chore(config): 添加环境变量示例及.gitignore更新
- 新增 .env.example，包含 Tushare API、钉钉机器人和PostgreSQL数据库配置模板
- 更新.gitignore，忽略本地配置文件如 .env.local 和 config_local.py
- 添加对报表文件命名规则的支持，保留示例文件不忽略
- 删除废弃的 chart.py 及相关图表模块代码
- 新增 config/settings.py，实现从环境变量读取配置的统一接口
- 设置数据目录及缓存目录，确保目录存在，提高配置管理规范性
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2026-03-18 23:33:40 +08:00 |
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