aszer/etf - etf - Gitea Aszer

aszer/etf

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Author	SHA1	Message	Date
aszerW	7fcf63d68a	docs: 添加版本对比分析脚本与配置设计文档新增对比脚本： - compare_v1_v2.py: V1 vs V2 简单版对比分析（153 行） * 发现 V2 简单版收益虚高（981.95% vs V1 的 103.29%） * 识别核心差异：交易成本、调仓逻辑、动态阈值、溢价控制 - compare_three_versions.py: 三版本完整对比（190 行） * V1 原始版：103.29%（基准） * V2 简单版：981.95%（未计入交易成本，虚高） * V2 正式版：135.63%（已计入交易成本，真实） * 量化分析收益下降 846% 的原因新增文档： - CONFIG_DESIGN.md: V2 配置系统设计文档 * 扁平化资产池设计 * signal_source/trade_source 分离机制 * group 字段策略化语义测试脚本： - test_api_dates.py: API 日期范围验证测试关键发现： 1. V2 简单版未计入交易成本导致收益虚高 878% 2. V2 正式版计入 829 次调仓成本后收益降至 135.63% 3. V2 正式版 vs V1（+32.34%）差异合理，夏普比率更优（1.15 vs 0.78）	2026-05-24 22:54:50 +08:00
aszerW	0954458114	test(framework_v2): 添加配置系统测试和策略示例配置文件: - rotation_global.yaml: 扁平化资产池配置示例，演示 group 策略分组 * 13 个标的覆盖 7 个策略分组（US_TECH, CN_GROWTH, JP_BROAD, EU_BROAD, HK_TECH, COMMODITY, FIXED_INCOME） * signal_source/trade_source 分离配置（跨市场场景） * 分散化选股配置示例（注释状态） * 默认使用 Flask API 数据源测试用例: - test_flat_asset_pool.py: 7/7 测试通过 * 扁平配置加载验证 * 策略分组功能测试（by_group, groups, count） * 信号/交易标的获取（get_signal_codes, get_trade_codes） * 信号→交易映射（get_signal_to_trade_mapping） * 分散化配置验证 * 标的配置详情验证 - test_config.py: 配置加载器测试 - test_simple_rotation.py: 简单轮动策略端到端测试	2026-05-24 14:26:09 +08:00
aszerW	341611c32b	feat(framework_v2): 实现通用配置系统，支持扁平化资产池和策略分组 - 使用 Pydantic Schema 验证配置类型安全 - 实现扁平化 AssetPool，移除预设分类（equity/commodity/fixed_income） - 移除 MarketType 枚举，改用 group 字符串字段实现策略分组 - AssetConfig 引入 signal_source/trade_source 分离，支持跨市场场景 - ConfigLoader 支持通用 StrategyConfig，向后兼容 RotationStrategyConfig - 新增 GroupConfig 替代 MarketGroupConfig，支持分散化选股重构核心： - market → group（策略分组语义，组内竞争强制分散） - by_market → by_group - MarketGroupConfig → GroupConfig	2026-05-24 14:25:25 +08:00

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aszerW

7fcf63d68a

docs: 添加版本对比分析脚本与配置设计文档

新增对比脚本：
- compare_v1_v2.py: V1 vs V2 简单版对比分析（153 行）
  * 发现 V2 简单版收益虚高（981.95% vs V1 的 103.29%）
  * 识别核心差异：交易成本、调仓逻辑、动态阈值、溢价控制

- compare_three_versions.py: 三版本完整对比（190 行）
  * V1 原始版：103.29%（基准）
  * V2 简单版：981.95%（未计入交易成本，虚高）
  * V2 正式版：135.63%（已计入交易成本，真实）
  * 量化分析收益下降 846% 的原因

新增文档：
- CONFIG_DESIGN.md: V2 配置系统设计文档
  * 扁平化资产池设计
  * signal_source/trade_source 分离机制
  * group 字段策略化语义

测试脚本：
- test_api_dates.py: API 日期范围验证测试

关键发现：
1. V2 简单版未计入交易成本导致收益虚高 878%
2. V2 正式版计入 829 次调仓成本后收益降至 135.63%
3. V2 正式版 vs V1（+32.34%）差异合理，夏普比率更优（1.15 vs 0.78）

2026-05-24 22:54:50 +08:00

aszerW

0954458114

test(framework_v2): 添加配置系统测试和策略示例

配置文件:
- rotation_global.yaml: 扁平化资产池配置示例，演示 group 策略分组
  * 13 个标的覆盖 7 个策略分组（US_TECH, CN_GROWTH, JP_BROAD, EU_BROAD, HK_TECH, COMMODITY, FIXED_INCOME）
  * signal_source/trade_source 分离配置（跨市场场景）
  * 分散化选股配置示例（注释状态）
  * 默认使用 Flask API 数据源

测试用例:
- test_flat_asset_pool.py: 7/7 测试通过
  * 扁平配置加载验证
  * 策略分组功能测试（by_group, groups, count）
  * 信号/交易标的获取（get_signal_codes, get_trade_codes）
  * 信号→交易映射（get_signal_to_trade_mapping）
  * 分散化配置验证
  * 标的配置详情验证

- test_config.py: 配置加载器测试
- test_simple_rotation.py: 简单轮动策略端到端测试

2026-05-24 14:26:09 +08:00

aszerW

341611c32b

feat(framework_v2): 实现通用配置系统，支持扁平化资产池和策略分组

- 使用 Pydantic Schema 验证配置类型安全
- 实现扁平化 AssetPool，移除预设分类（equity/commodity/fixed_income）
- 移除 MarketType 枚举，改用 group 字符串字段实现策略分组
- AssetConfig 引入 signal_source/trade_source 分离，支持跨市场场景
- ConfigLoader 支持通用 StrategyConfig，向后兼容 RotationStrategyConfig
- 新增 GroupConfig 替代 MarketGroupConfig，支持分散化选股

重构核心：
- market → group（策略分组语义，组内竞争强制分散）
- by_market → by_group
- MarketGroupConfig → GroupConfig

2026-05-24 14:25:25 +08:00

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