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b066b23495
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feat(tushare): 新增ETF后复权价格和交易日历获取方法
新增方法:
- fetch_etf_adj: 获取ETF后复权价格数据，消除份额拆分对收益率的影响
通过 fund_daily + fund_adj 手动计算后复权价格
fund_adj 单次限2000条，按5年分段请求
- fetch_trade_cal: 获取A股SSE官方交易日历
验证结果:
- 纳指ETF后复权正确识别2022-01-14拆分(复权因子5.0)
- 累计收益100.54%与纳指100指数一致
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2026-05-23 11:51:32 +08:00 |
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19131c41dd
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fix: 数据源路由修复与因子计算改进
1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare
2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎）
3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况）
4. 添加数据不足和缺失率剔除日志
收益对比:
- 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次
- 新框架: 累计772%, 调仓1276次
差异原因待查：
- 国债剔除逻辑不同
- 调仓频率差异
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2026-05-12 00:47:43 +08:00 |
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a7a4a69153
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fix: 修复回测日期对齐问题，优化收益率计算
- 使用对齐后的index_close数据计算日收益率
- 添加日期对齐逻辑确保信号和收益率数据一致
- 修复pivot重复索引问题，使用pivot_table
- 修复tushare期货接口调用（futures_daily -> fut_daily）
回测结果:
- 最终净值: 0.9435
- 累计收益: -5.65%
- 信号日期: 2302天
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2026-05-12 00:12:46 +08:00 |
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e56bd39400
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feat: 创建数据源模块 datasource/
核心功能：
- ssh_tunnel.py: SSH隧道管理器（连接香港ECS）
- tushare_source.py: A股数据获取（指数、ETF、期货）
- yfinance_source.py: 境外数据获取（港股、美股）
- hybrid_source.py: 混合数据源（整合所有）
使用方式：
from datasource import HybridDataSource
source = HybridDataSource.from_yaml('config/strategies/rotation.yaml')
result = source.fetch_all()
更新 RotationStrategy 使用新数据源模块
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2026-05-12 00:03:25 +08:00 |
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