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fix(datasource): yfinance时区标准化与NaN过滤修复
- yfinance_source.py: 用 tz_localize(None) 替代 pd.to_datetime(utc=True)，
避免亚洲/欧洲市场因UTC转换导致日期回退一天（如日经225 5/25→5/24）
- yfinance_source.py: 新增 _normalize_index() 静态方法统一处理时区剥除
- yfinance_source.py: fetch() 增加 close=NaN 行过滤（yfinance未收盘日返回不完整数据）
- flask_api_source.py: 客户端同步增加 close=NaN 过滤防御
验证结果：N225 5/25-6/3 返回7个交易日数据，日期无偏移
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2026-06-03 09:14:39 +08:00 |
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refactor(datasource): 底层fetch方法添加adj参数
TushareSource.fetch() 和 YFinanceSource.fetch() 新增 adj 参数支持 raw/qfq/hfq
- TushareSource.fetch(adj='raw'): 内部路由到 fetch_index/fetch_stock_adj/fetch_etf_adj
- YFinanceSource.fetch(adj='raw'): 内部路由到 fetch_adj() 或原始逻辑
- 添加 is_china_stock() 和 _is_etf_code() 方法用于资产类型判断
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2026-05-23 18:32:00 +08:00 |
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refactor(datasource): 分层接口设计，移除HybridDataSource
架构改动:
- 移除 HybridDataSource（功能被 UniversalDataFetcher 覆盖）
- 新增分层接口设计：基础层 + 扩展层
基础层（统一接口）:
- fetch(): 统一 OHLCV 接口，自动识别资产类型
- fetch_batch(): 批量获取
扩展层（资产类型特有）:
- fetch_etf_adj(): A股 ETF 后复权价格
- fetch_us_adj(): 美股复权价格
- fetch_etf_with_nav(): ETF 价格 + 净值 + 溢价率
其他修改:
- YFinanceSource: 新增 fetch_adj() 方法
- strategy.py: 改用 UniversalDataFetcher 替代 HybridDataSource
- __init__.py: 移除 HybridDataSource 导出
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2026-05-23 12:46:48 +08:00 |
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feat(datasource): 股票info字段放到API响应最外层
- yfinance_source.py: stock_info 存储在 df.attrs['info'] 中
- flask_server.py: dataframe_to_json 从 df.attrs 提取 info 放到最外层
- flask_server.py: 缓存切片函数保留 info 字段
- Dockerfile: 启用 Flask 服务作为默认 CMD（端口80）
响应结构示例:
{
"data": [{"date": "2024-01-01", "code": "AAPL", ...}],
"info": {"sector": "Technology", "industry": "...", ...}
}
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2026-05-13 00:26:19 +08:00 |
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feat: 创建数据源模块 datasource/
核心功能：
- ssh_tunnel.py: SSH隧道管理器（连接香港ECS）
- tushare_source.py: A股数据获取（指数、ETF、期货）
- yfinance_source.py: 境外数据获取（港股、美股）
- hybrid_source.py: 混合数据源（整合所有）
使用方式：
from datasource import HybridDataSource
source = HybridDataSource.from_yaml('config/strategies/rotation.yaml')
result = source.fetch_all()
更新 RotationStrategy 使用新数据源模块
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2026-05-12 00:03:25 +08:00 |
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