- 因子在原始数据上计算（正确） - 导出时将因子前向填充到A股交易日历 - 修复境外市场放假时动量显示为None的问题
- 修复分散化选股逻辑：每个 group 选 Top 1 后，需要再按动量排序选 Top select_num - 之前：所有 group 的 Top 1 都标记为信号（忽略 select_num） - 现在：先从每个 group 选 Top 1，再从中按动量选 Top select_num 个 - 影响：配置 select_num=3 时，实际持仓 3 只而不是 4 只（group 数量）
新增功能： - 创建 framework_v2/scripts/export_backtest_detail.py - 导出 GlobalRotationStrategy 回测细节到 JSON - 输出路径: framework_v2/results/backtest_detail_v2.json 导出数据内容： 1. 元数据（meta） - 策略版本、模式、日期范围 - 动态阈值配置 - 调仓次数、最终净值 - 标的列表（名称、ETF、分组） 2. 逐日明细（days） - 日期、净值、日收益率 - 调仓信息（is_rebalance、added、removed） - 持仓列表（holdings） - 每标的详情（11 个标的 × 1539 天） * 动量得分、排名、阈值 * 持仓状态、权重 * 入场日期、入场价格、持仓天数 * 累计收益、当日收益、收益贡献 技术特性： - 使用 CrossMarketAligner 对齐数据 - 支持动态短债阈值 - 支持强制分散化 - 包含交易成本计算 - Pydantic Schema 验证 回测验证（2020-01-10 ~ 2026-05-22）： - 总收益：137.64% - 年化收益：15.23% - 调仓次数：829 次 - 交易天数：1539 天 - 文件大小：4.5 MB 用途： - 供 HTML 回放器加载 - 策略分析和调试 - 信号可视化 - 持仓明细查询
