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feat(v2): 增强框架核心功能与ETF复权修复
- 修复 end_date=None 导致 Flask API 返回错误时间范围的 bug
* strategy.py: 自动使用今天日期作为 end_date
* 验证：回测区间从 77 天恢复到 1539 天
- ETF 收益计算从原始价格改为后复权价格
* flask_api_fetcher.py: adj='raw' → adj='hfq'
* 自动处理 ETF 份额拆分事件，确保收益率准确
- V2 简单版添加 A 股交易日过滤
* simple.py: 获取 SSE 交易日历，过滤非交易日
* 验证：1999 天 → 1539 天（与 V1 一致）
- 配置严格对齐 V1 config.yaml
* config_simple.yaml: start_date 从 2020-01-01 改为 2020-01-10
* group 字段值严格映射 V1 的 market 字段
关键验证：
- V2 简单版回测：1539 天，981.95% 收益（未计入交易成本）
- V2 正式版回测：1539 天，135.63% 收益（已计入交易成本）
- V1 旧版框架：1539 天，103.29% 收益（基准）
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2026-05-24 22:53:45 +08:00 |
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fix: group 字段严格对齐 V1 market 字段值
修正分组命名，不再自行创造：
- CN_GROWTH/CN_VALUE → A
- US_TECH → US
- JP_BROAD → JP
- EU_BROAD → EU
- HK_BROAD/HK_TECH → HK
- FIXED_INCOME → BOND
- COMMODITY → COMMODITY (不变)
同步更新 market_overrides:
- CN_EQUITY → A
- HK_EQUITY → HK
- US_EQUITY → US
现在 group 字段完全映射 V1 的 market 字段值
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2026-05-24 15:00:48 +08:00 |
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feat(framework_v2): 对齐 V1 配置，实现指数信号→ETF收益回测
配置对齐:
- config_simple.yaml 严格对齐 V1 config.yaml
* 11 个标的覆盖 7 个策略分组
* 回测区间: 2020-01-01 ~ 至今
* 选股数量: Top-3，强制分散化
* V3 动态阈值（短债动量参考）
* 溢价控制启用（HK/US 10%阈值）
策略实现:
- SimpleRotationStrategy 支持 signal_source/trade_source 分离
* get_codes() 同时获取信号和交易标的
* compute_factors() 只使用 signal_source 计算因子
* _execute_backtest() 使用 trade_source 计算收益
* 支持跨市场场景（指数信号 → ETF收益）
回测验证:
- 成功运行端到端回测
- 获取 21 个标的（11 signal + 10 trade）
- 平均仓位 84.42%
- ⚠️ 已知问题: Flask API 只返回缓存数据（2026年），需修复
修复项:
- StrategyBase.run() 兼容信号矩阵（移除 'weight' 列假设）
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2026-05-24 14:58:41 +08:00 |
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feat(framework_v2): 实现 StrategyBase 抽象基类和简单轮动策略
StrategyBase ABC:
- 定义标准回测流程：get_data → compute_factors → generate_signals → manage_positions → execute
- 实现通用数据获取（使用 FlaskAPIFetcher.fetch_indices）
- 提供 run() 方法执行完整回测流程
SimpleRotationStrategy:
- 实现 4 个抽象方法：get_codes, compute_factors, generate_signals, manage_positions
- 支持动量因子计算（MomentumFactor）
- 实现全局选股和等权仓位管理
- 修复 int64 → float 转换问题
框架定位：
- 通用量化回测框架，支持轮动、CTA、趋势跟踪等多种策略
- 策略只需实现 4 个抽象方法即可接入框架
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2026-05-24 14:25:47 +08:00 |
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