|
|
6b59855c28
|
experiment(rotation): 同大类扩充与纳指vs标普替换对比实验
技术修复：
- SOCKS5代理IPv6问题：socks5:// → socks5h:// (hybrid_source.py, yfinance_source.py)
目录整理：
- scripts/ → 仅保留策略入口(daily_scheduler, run_rotation, run_cci_screener)
- 实验脚本移至 tests/experiments/
- 工具脚本移至 tests/utils/
- 实验记录新增 docs/experiments/
- results/ 添加到 gitignore
实验结果：
实验001 - 同大类扩充（添加标普500）：
├─ 累计收益: 1467.35% → 1176.26% (-291%)
├─ CAGR: 48.10% → 43.82% (-4.28%)
├─ 调仓次数: 459 → 501 (+42次)
└─ 结论: 添加同大类标的不增加跨类分散，反而侵蚀收益
实验002 - 纳指vs标普替换对比：
├─ 累计收益: 1467.35% → 1118.77% (-348%)
├─ CAGR: 48.10% → 42.87% (-5.22%)
├─ Sharpe: 2.21 → 2.08 (-0.13)
├─ MaxDD: -17.33% → -15.14% (+2.18%)
└─ 结论: 纳指100优于标普500，成长风格更适合动量策略
策略建议：
- 保持纳指100作为美股大类代表
- 不添加同大类新标的（避免类内切换成本）
- 新增标的应优先考虑新大类（增加跨类分散）
|
2026-05-06 20:43:38 +08:00 |
|
|
|
d0a9d66a11
|
feat(config): 添加CU.SHF有色金属期货信号源,移除冗余上证红利
讨论背景:
- 159980.SZ(有色ETF)是商品型基金,跟踪上期所有色金属期货价格指数
- 应使用期货价格(CU.SHF沪铜)作为信号源,与黄金(AU.SHF)/原油(CL.NYM)保持一致
- 上证红利(000015.SH)与中证红利低波(H30269.CSI)高度相关,同属A股大类
在diversified模式下只能选1个,保留两个无实际意义
配置变更:
- rotation.yaml: 新增CU.SHF→159980.SZ映射(market=COMMODITY)
- rotation.yaml: 移除000015.SH上证红利(与红利低波冗余)
- hybrid_source.py: FUTURES_CODE_MAP新增CU.SHF铜期货
- ab_test_iterations.py: 同步更新有色market为COMMODITY
实证结果 - CU.SHF加入前后对比(11只池,2019-2026):
无CU(11只): CAGR=47.37%, Sharpe=2.25, MaxDD=-17.86%, Calmar=2.65
含CU(12只): CAGR=46.16%, Sharpe=2.21, MaxDD=-17.86%, Calmar=2.58
影响: CAGR-1.2%, 商品大类内部竞争加剧(黄金/原油/有色三选一)
2020/2022铜价暴涨时有色贡献额外收益,整体影响很小
实证结果 - 移除上证红利后(11只,2019-2026):
含上证红利: CAGR=46.16%, Sharpe=2.21, MaxDD=-17.86%, Calmar=2.58
移除后: CAGR=46.42%, Sharpe=2.22, MaxDD=-17.33%, Calmar=2.68
所有指标均改善,消除冗余标的提升选择效率
实证结果 - diversified=true vs false(11只,select_num=3):
true(跨类分散): CAGR=46.45%, Sharpe=2.22, MaxDD=-17.33%, Calmar=2.68
false(纯Top3): CAGR=44.19%, Sharpe=2.13, MaxDD=-18.12%, Calmar=2.44
关键差异在2022年(+17.63%): false模式选3只商品同时回调
结论: diversified=true全面优于false,保持当前配置
最终候选池(11只,7大类):
A股: 创业板(399006.SZ), 红利低波(H30269.CSI)
美股: 纳指100(NDX) | 日本: 日经225(N225) | 欧洲: 德国DAX(GDAXI)
港股: 恒生指数(HSI), 恒生科技(HSTECH.HK)
商品: 黄金(AU.SHF), 原油(CL.NYM), 有色金属(CU.SHF)
固收: 30年国债(931862.CSI)
|
2026-04-30 13:37:46 +08:00 |
|
