aszer/etf - etf - Gitea Aszer

aszer/etf

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Author	SHA1	Message	Date
aszerW	86fce7a975	fix: group 字段严格对齐 V1 market 字段值修正分组命名，不再自行创造： - CN_GROWTH/CN_VALUE → A - US_TECH → US - JP_BROAD → JP - EU_BROAD → EU - HK_BROAD/HK_TECH → HK - FIXED_INCOME → BOND - COMMODITY → COMMODITY (不变) 同步更新 market_overrides: - CN_EQUITY → A - HK_EQUITY → HK - US_EQUITY → US 现在 group 字段完全映射 V1 的 market 字段值	2026-05-24 15:00:48 +08:00
aszerW	e6657bd2cc	feat(framework_v2): 对齐 V1 配置，实现指数信号→ETF收益回测配置对齐: - config_simple.yaml 严格对齐 V1 config.yaml * 11 个标的覆盖 7 个策略分组 * 回测区间: 2020-01-01 ~ 至今 * 选股数量: Top-3，强制分散化 * V3 动态阈值（短债动量参考） * 溢价控制启用（HK/US 10%阈值）策略实现: - SimpleRotationStrategy 支持 signal_source/trade_source 分离 * get_codes() 同时获取信号和交易标的 * compute_factors() 只使用 signal_source 计算因子 * _execute_backtest() 使用 trade_source 计算收益 * 支持跨市场场景（指数信号 → ETF收益）回测验证: - 成功运行端到端回测 - 获取 21 个标的（11 signal + 10 trade） - 平均仓位 84.42% - ⚠️ 已知问题: Flask API 只返回缓存数据（2026年），需修复修复项: - StrategyBase.run() 兼容信号矩阵（移除 'weight' 列假设）	2026-05-24 14:58:41 +08:00
aszerW	de988b919b	feat(framework_v2): 实现 StrategyBase 抽象基类和简单轮动策略 StrategyBase ABC: - 定义标准回测流程：get_data → compute_factors → generate_signals → manage_positions → execute - 实现通用数据获取（使用 FlaskAPIFetcher.fetch_indices） - 提供 run() 方法执行完整回测流程 SimpleRotationStrategy: - 实现 4 个抽象方法：get_codes, compute_factors, generate_signals, manage_positions - 支持动量因子计算（MomentumFactor） - 实现全局选股和等权仓位管理 - 修复 int64 → float 转换问题框架定位： - 通用量化回测框架，支持轮动、CTA、趋势跟踪等多种策略 - 策略只需实现 4 个抽象方法即可接入框架	2026-05-24 14:25:47 +08:00

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aszerW

86fce7a975

fix: group 字段严格对齐 V1 market 字段值

修正分组命名，不再自行创造：
- CN_GROWTH/CN_VALUE → A
- US_TECH → US
- JP_BROAD → JP
- EU_BROAD → EU
- HK_BROAD/HK_TECH → HK
- FIXED_INCOME → BOND
- COMMODITY → COMMODITY (不变)

同步更新 market_overrides:
- CN_EQUITY → A
- HK_EQUITY → HK
- US_EQUITY → US

现在 group 字段完全映射 V1 的 market 字段值

2026-05-24 15:00:48 +08:00

aszerW

e6657bd2cc

feat(framework_v2): 对齐 V1 配置，实现指数信号→ETF收益回测

配置对齐:
- config_simple.yaml 严格对齐 V1 config.yaml
  * 11 个标的覆盖 7 个策略分组
  * 回测区间: 2020-01-01 ~ 至今
  * 选股数量: Top-3，强制分散化
  * V3 动态阈值（短债动量参考）
  * 溢价控制启用（HK/US 10%阈值）

策略实现:
- SimpleRotationStrategy 支持 signal_source/trade_source 分离
  * get_codes() 同时获取信号和交易标的
  * compute_factors() 只使用 signal_source 计算因子
  * _execute_backtest() 使用 trade_source 计算收益
  * 支持跨市场场景（指数信号 → ETF收益）

回测验证:
- 成功运行端到端回测
- 获取 21 个标的（11 signal + 10 trade）
- 平均仓位 84.42%
- ⚠️ 已知问题: Flask API 只返回缓存数据（2026年），需修复

修复项:
- StrategyBase.run() 兼容信号矩阵（移除 'weight' 列假设）

2026-05-24 14:58:41 +08:00

aszerW

de988b919b

feat(framework_v2): 实现 StrategyBase 抽象基类和简单轮动策略

StrategyBase ABC:
- 定义标准回测流程：get_data → compute_factors → generate_signals → manage_positions → execute
- 实现通用数据获取（使用 FlaskAPIFetcher.fetch_indices）
- 提供 run() 方法执行完整回测流程

SimpleRotationStrategy:
- 实现 4 个抽象方法：get_codes, compute_factors, generate_signals, manage_positions
- 支持动量因子计算（MomentumFactor）
- 实现全局选股和等权仓位管理
- 修复 int64 → float 转换问题

框架定位：
- 通用量化回测框架，支持轮动、CTA、趋势跟踪等多种策略
- 策略只需实现 4 个抽象方法即可接入框架

2026-05-24 14:25:47 +08:00

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