aszer/etf - etf - Gitea Aszer

aszer/etf

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Author	SHA1	Message	Date
aszerW	451ffa33d2	clean(rotation): add simple rotation strategy and remove unused files New: - rotation/simple_rotation.py: daily-iteration rotation strategy (584 lines) - rotation/config_loader.py: standalone config loader - rotation/config_simple.yaml: 11 assets, 7 groups - rotation/README_SIMPLE.md: usage guide - scripts/get_trading_calendar.py: trading calendar fetcher Removed: - rotation/example_usage.py, run_strategy.py (replaced by simple_rotation.py) - rotation/results/ output files (gitignored) - scripts/verify_*.py, calculate_returns_from_detail.py (one-off scripts) - scripts/README_TRADING_CALENDAR.md Backtest result (2020-01-10 ~ 2026-06-01): - Total return: 1237.6%, Annual: 52.66% - Max drawdown: -11.71%, Sharpe: 2.50	2026-06-01 22:28:26 +08:00
aszerW	1807258176	feat(v2): 实现全球轮动策略正式版（GlobalRotationStrategy）核心功能： - 交易成本计算：每次调仓扣除 0.1%（829 次调仓） - 动态短债阈值：标的动量 < 短债动量 × 1.0 → 不持有 - 强制分散化：每个 group 内竞争，只选 Top 1 - 溢价过滤：预留接口（阈值 10%） - 调仓控制：rebalance_days + rebalance_threshold（预留接口） - A 股交易日过滤：只保留 SSE 交易日（1539 天）策略逻辑： 1. 计算各指数标的动量得分（加权线性回归） 2. 使用动态短债阈值过滤负动量标的 3. 每个 group 内竞争，只选 Top 1（强制分散化） 4. 溢价过滤：排除溢价率 > 阈值的 ETF 5. 调仓控制：最低持仓天数 + 调仓阈值 6. 等权分配仓位 7. 扣除交易成本（0.1%）回测验证（2020-01-10 ~ 2026-05-22）： - 总收益：135.63%（vs V1 的 103.29%，+32.34%） - 年化收益：15.07%（vs V1 的 12.32%，+2.75%） - 最大回撤：-17.57%（vs V1 的 -17.72%，略好） - 夏普比率：1.15（vs V1 的 0.78，+47%） - 调仓次数：829 次（vs V1 的 404 次）新增文件： - rotation.py: GlobalRotationStrategy 正式版实现（456 行） - __init__.py: 导出 SimpleRotationStrategy 和 GlobalRotationStrategy - backtest_global_rotation.py: 正式版回测脚本（117 行）	2026-05-24 22:54:21 +08:00

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aszerW

451ffa33d2

clean(rotation): add simple rotation strategy and remove unused files

New:
- rotation/simple_rotation.py: daily-iteration rotation strategy (584 lines)
- rotation/config_loader.py: standalone config loader
- rotation/config_simple.yaml: 11 assets, 7 groups
- rotation/README_SIMPLE.md: usage guide
- scripts/get_trading_calendar.py: trading calendar fetcher

Removed:
- rotation/example_usage.py, run_strategy.py (replaced by simple_rotation.py)
- rotation/results/ output files (gitignored)
- scripts/verify_*.py, calculate_returns_from_detail.py (one-off scripts)
- scripts/README_TRADING_CALENDAR.md

Backtest result (2020-01-10 ~ 2026-06-01):
- Total return: 1237.6%, Annual: 52.66%
- Max drawdown: -11.71%, Sharpe: 2.50

2026-06-01 22:28:26 +08:00

aszerW

1807258176

feat(v2): 实现全球轮动策略正式版（GlobalRotationStrategy）

核心功能：
- 交易成本计算：每次调仓扣除 0.1%（829 次调仓）
- 动态短债阈值：标的动量 < 短债动量 × 1.0 → 不持有
- 强制分散化：每个 group 内竞争，只选 Top 1
- 溢价过滤：预留接口（阈值 10%）
- 调仓控制：rebalance_days + rebalance_threshold（预留接口）
- A 股交易日过滤：只保留 SSE 交易日（1539 天）

策略逻辑：
1. 计算各指数标的动量得分（加权线性回归）
2. 使用动态短债阈值过滤负动量标的
3. 每个 group 内竞争，只选 Top 1（强制分散化）
4. 溢价过滤：排除溢价率 > 阈值的 ETF
5. 调仓控制：最低持仓天数 + 调仓阈值
6. 等权分配仓位
7. 扣除交易成本（0.1%）

回测验证（2020-01-10 ~ 2026-05-22）：
- 总收益：135.63%（vs V1 的 103.29%，+32.34%）
- 年化收益：15.07%（vs V1 的 12.32%，+2.75%）
- 最大回撤：-17.57%（vs V1 的 -17.72%，略好）
- 夏普比率：1.15（vs V1 的 0.78，+47%）
- 调仓次数：829 次（vs V1 的 404 次）

新增文件：
- rotation.py: GlobalRotationStrategy 正式版实现（456 行）
- __init__.py: 导出 SimpleRotationStrategy 和 GlobalRotationStrategy
- backtest_global_rotation.py: 正式版回测脚本（117 行）

2026-05-24 22:54:21 +08:00

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