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fix(report): 修复 generate_legacy_report 数据类型处理
- benchmark_data 可能是 Series 或 DataFrame，添加类型判断
- etf_nav_data 现在是字典格式 {etf_code: DataFrame}，修正解析逻辑
- 正确从 DataFrame.attrs 中提取净值和溢价率数据
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2026-05-14 01:10:12 +08:00 |
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refactor: 配置文件迁移到策略目录（模块自包含）
迁移内容：
- config/strategies/rotation.yaml → strategies/rotation/config.yaml
路径更新（核心文件）：
- strategies/rotation/strategy.py（注释示例）
- scripts/generate_legacy_report.py（config_path）
- run_rotation.py（注释和默认参数）
- datasource/hybrid_source.py（from_yaml示例和fetch_rotation_data）
保留：
- config/strategies/cci.yaml（无对应策略目录，暂保留）
设计原则：策略模块自包含，配置与实现同目录，方便移植和复制
验证：策略加载成功（候选池11只，回测区间2019-01-01 ~ 2026-05-12）
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2026-05-12 22:14:35 +08:00 |
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fix: 报告生成器数据对齐修复
修复内容：
1. 指数价格获取改用index_data而非index_close
- 原问题：index_close对齐后N225最后几天的值为nan
- 修复：从原始OHLCV获取close，用ffill填充缺失值
2. ETF净值数据对齐到回测日期
- 原问题：etf_nav_data索引与backtest_result不对齐
- 修复：用reindex(backtest_result.index, method='ffill')
3. ETF价格数据同样对齐到回测日期
修复后报告显示：
- 日经225指数最新价: 62713.65（原为nan）
- 创业板指溢价率: +3.70%⚠️
- 日经225溢价率: +0.85%
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2026-05-12 01:50:30 +08:00 |
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feat: 新框架集成原引擎报告生成模块
新增 scripts/generate_legacy_report.py：
- 使用新框架运行回测
- 将数据格式转换为原引擎格式
- 调用原引擎 generate_performance_report 生成报告
输出文件：
- rotation_legacy_chart.png (净值曲线+回撤+持仓分布)
- rotation_legacy_metrics.json (策略指标JSON)
- rotation_legacy_nav.csv (净值曲线数据)
用法：python scripts/generate_legacy_report.py
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2026-05-12 01:42:25 +08:00 |
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