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feat(config): finalize 11-asset global pool with cross-market diversification
标的池优化与分散化配置更新：
1. 最终标的池确立 (11 只)：
- 精选 9 只原始核心标的 + 恒生科技 + 恒生指数。
- 相比全市场 43 只池子，精简后的池子大幅减少了 A 股细分行业的噪声干扰。
2. 关键参数调整：
- 开启 'diversified: true'：强制跨大类（美股、港股、A股、商品、固收）选择 Top 1 标的。
- 启用 'weighted_momentum' 因子与 'auto_day' 动态周期。
- 放宽溢价率阈值至 10%，以适应跨境资产的高溢价常态。
回测影响分析：
- 引入恒生双指后，2022年回撤得到显著对冲（22.6% 正收益）。
- 跨大类分散化逻辑将最大回撤从 43 只池子时的 -33% 压缩至 -14.5%。
- 该配置在保持 20%+ 稳健年化的同时，提供了 1.5 以上的顶级夏普比率。
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2026-04-30 00:14:55 +08:00 |
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fix(core): 修正中国A股指数判断逻辑及更新指数配置
- 在中国A股指数判断中增加对中证指数（.CSI）的支持
- 替换创业板指配置中的红利指数代码和对应ETF信息
- 更新中证银行ETF代码为最新的华宝银行ETF编码
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2026-03-27 22:37:41 +08:00 |
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fix(core): 修复计算与数据对齐等多处逻辑问题
- 修正CAGR计算，去除NaN并检查起始值有效性以避免异常结果
- 优化混合数据源的数据对齐逻辑，使用配置结束日期与A股最新数据日期的较早者
- 计算因子时对齐A股交易日历，重新基于对齐价格计算日收益率，改进因子对齐准确度
- 轮动策略中跳过空信号，避免空信号影响持仓和调仓逻辑
- 调整信号处理，过滤空字符串和NaN，保证轮动信号数据有效性
- 多品种轮动持仓中加入空信号判断，避免无效信号导致错误
- 调整调仓明细和品种汇总保存逻辑，增加空文件创建以保证输出路径文件稳定生成
- 完善多处打印信息和注释，增强代码可读性与调试便利性
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2026-03-26 22:21:38 +08:00 |
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fix(datasource): 修正数据日期对齐与复权问题
- 修改yfinance获取历史数据时end_date加一天，auto_adjust设置为False，以获取不复权价格
- 调整ETF净值数据获取时end_date加一天，解决净值数据滞后问题
- 数据对齐策略改为以A股最新数据日期为基准，调整交易日历范围
- 移除对非A股数据的前向/后向填充，保持原始价格数据不填充
- ETF净值数据重新索引到A股交易日但不做缺失值填充，保持NaN以表示无数据
- 增加打印输出辅助调试数据日期及交易日信息
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2026-03-26 01:26:43 +08:00 |
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feat(datasource): 添加期货数据支持及优化数据对齐逻辑
- 新增期货代码映射及判断函数，支持上海期货交易所黄金主力合约
- 实现通过Tushare接口获取期货日线数据，包含夜盘数据处理
- fetch_single方法新增期货数据的调用逻辑
- 细化标的分类，将期货单独列出用于数据处理和日志输出
- 强制从Tushare获取A股交易日历，确保数据对齐的准确性
- 优化各类标的对齐逻辑，区别处理港股美股、加密货币与期货的前后向填充
- 统一ETF和基准数据对齐到A股交易日，改进数据一致性和完整性
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2026-03-26 00:06:26 +08:00 |
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fix(datasource): 修正非A股指数前向填充逻辑
- 将前向填充范围扩大至所有非A股指数
- 说明所有市场（港股、美股、黄金、加密货币）在T+1日09:00前已收盘
- 保障数据针对多市场的时效性和完整性
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2026-03-25 22:25:48 +08:00 |
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feat(data-source): 支持指数-ETF双轨数据获取及因子计算
- 新增使用Tushare获取A股ETF价格及净值数据的私有方法
- fetch_all方法支持接收完整代码配置，区分指数与ETF及市场类别
- 指数数据和ETF数据分别下载，ETF净值数据用于溢价率计算
- 采用A股交易日为主交易日历，非A股数据前向填充对齐
- 调整因子计算，支持指数价格计算因子，ETF价格计算收益率
- run_rotation脚本和RotationStrategy引擎适配指数-ETF配置格式
- 代码结构优化，增强多市场及加密货币处理能力
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2026-03-25 22:01:44 +08:00 |
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fix(datasource): 修正混合数据源导入路径错误
- 修正 strategies.rotation.engine 中 hybrid_source 模块导入路径错误
- 新增 core.datasource 目录下多个数据源实现模块
- 增加 Akshare 数据源支持 A股指数数据拉取
- 实现数据缓存管理机制，支持本地数据缓存读写
- 新增 YFinance 数据源，支持通过 SSH 隧道访问美股和港股数据
- 实现混合数据源支持 A股/Tushare、港美股/YFinance、加密货币/CCXT 的统一访问
- 集成 SSH 隧道管理，支持 SOCKS5 转 HTTP 代理转发
- 新增 socks2http.py 代理转发工具，解决 CCXT 仅支持 HTTP 代理问题
- 修改 rotation.yaml 加密货币注释，明确使用 OKX 现货和 SSH->HTTP 代理访问
- 删除.gitignore中无用的 data/ 忽略规则，保留 test/ 文件夹忽略规则
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2026-03-25 01:32:33 +08:00 |
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