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5f4470d53e
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fix(datasource): 修正数据日期对齐与复权问题
- 修改yfinance获取历史数据时end_date加一天，auto_adjust设置为False，以获取不复权价格
- 调整ETF净值数据获取时end_date加一天，解决净值数据滞后问题
- 数据对齐策略改为以A股最新数据日期为基准，调整交易日历范围
- 移除对非A股数据的前向/后向填充，保持原始价格数据不填充
- ETF净值数据重新索引到A股交易日但不做缺失值填充，保持NaN以表示无数据
- 增加打印输出辅助调试数据日期及交易日信息
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2026-03-26 01:26:43 +08:00 |
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e4a5845916
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feat(datasource): 添加期货数据支持及优化数据对齐逻辑
- 新增期货代码映射及判断函数，支持上海期货交易所黄金主力合约
- 实现通过Tushare接口获取期货日线数据，包含夜盘数据处理
- fetch_single方法新增期货数据的调用逻辑
- 细化标的分类，将期货单独列出用于数据处理和日志输出
- 强制从Tushare获取A股交易日历，确保数据对齐的准确性
- 优化各类标的对齐逻辑，区别处理港股美股、加密货币与期货的前后向填充
- 统一ETF和基准数据对齐到A股交易日，改进数据一致性和完整性
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2026-03-26 00:06:26 +08:00 |
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b7478bf2ef
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fix(datasource): 修正非A股指数前向填充逻辑
- 将前向填充范围扩大至所有非A股指数
- 说明所有市场（港股、美股、黄金、加密货币）在T+1日09:00前已收盘
- 保障数据针对多市场的时效性和完整性
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2026-03-25 22:25:48 +08:00 |
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ec749314bc
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feat(data-source): 支持指数-ETF双轨数据获取及因子计算
- 新增使用Tushare获取A股ETF价格及净值数据的私有方法
- fetch_all方法支持接收完整代码配置，区分指数与ETF及市场类别
- 指数数据和ETF数据分别下载，ETF净值数据用于溢价率计算
- 采用A股交易日为主交易日历，非A股数据前向填充对齐
- 调整因子计算，支持指数价格计算因子，ETF价格计算收益率
- run_rotation脚本和RotationStrategy引擎适配指数-ETF配置格式
- 代码结构优化，增强多市场及加密货币处理能力
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2026-03-25 22:01:44 +08:00 |
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6454e6823f
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fix(datasource): 修正混合数据源导入路径错误
- 修正 strategies.rotation.engine 中 hybrid_source 模块导入路径错误
- 新增 core.datasource 目录下多个数据源实现模块
- 增加 Akshare 数据源支持 A股指数数据拉取
- 实现数据缓存管理机制，支持本地数据缓存读写
- 新增 YFinance 数据源，支持通过 SSH 隧道访问美股和港股数据
- 实现混合数据源支持 A股/Tushare、港美股/YFinance、加密货币/CCXT 的统一访问
- 集成 SSH 隧道管理，支持 SOCKS5 转 HTTP 代理转发
- 新增 socks2http.py 代理转发工具，解决 CCXT 仅支持 HTTP 代理问题
- 修改 rotation.yaml 加密货币注释，明确使用 OKX 现货和 SSH->HTTP 代理访问
- 删除.gitignore中无用的 data/ 忽略规则，保留 test/ 文件夹忽略规则
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2026-03-25 01:32:33 +08:00 |
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