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docs: 添加金融相关性计算方法调研报告
调研背景：
- 分析韩国半导体ETF相关性时发现Pearson与Spearman矛盾
- 短债vs韩国：Pearson=0.771（异常高），Spearman=-0.007（不相关）
- 波动率差距100倍导致Pearson偏差
调研结论：
- Pearson在波动率差距大时不可靠
- Spearman对极端值稳健，推荐用于金融
- 业界（AQR）使用月度数据或波动率标准化
参考文献：
- Kendall Correlation for Portfolio Optimization (arXiv)
- Value and Momentum Everywhere (AQR)
- DCC-GARCH (风险管理标准)
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2026-06-22 14:42:02 +08:00 |
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