aszer/etf - etf - Gitea Aszer

aszer/etf

Fork 0

Commit Graph

Author	SHA1	Message	Date
aszerW	19131c41dd	fix: 数据源路由修复与因子计算改进 1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare 2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎） 3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况） 4. 添加数据不足和缺失率剔除日志收益对比: - 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次 - 新框架: 累计772%, 调仓1276次差异原因待查： - 国债剔除逻辑不同 - 调仓频率差异	2026-05-12 00:47:43 +08:00
aszerW	c5a41b71ae	feat(signals): 完善TopNSelector分散化选股和调仓控制 - 支持group_mapping分组映射（替代group_info列） - 每大类选Top1，然后跨类排序选Top3 - 添加调仓周期控制（rebalance_days） - 添加调仓阈值检查（rebalance_threshold） - 支持最小得分过滤（min_score过滤负分）	2026-05-11 23:23:37 +08:00
aszerW	69081297c5	feat(strategies): 实现定制组件（因子、信号生成器、风控） - strategies/shared/factors/momentum.py: MomentumFactor/TrendFactor/ReversalFactor/VolatilityFactor - strategies/shared/signals/selectors.py: TopNSelector/TrendFollower/ReversalTrader - strategies/shared/risk/controls.py: StopLossControl/PositionLimitControl/PremiumControl - strategies/shared/__init__.py: 统一入口导出所有定制组件	2026-05-11 23:09:35 +08:00

Author

SHA1

Message

Date

aszerW

19131c41dd

fix: 数据源路由修复与因子计算改进

1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare
2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎）
3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况）
4. 添加数据不足和缺失率剔除日志

收益对比:
- 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次
- 新框架: 累计772%, 调仓1276次

差异原因待查：
- 国债剔除逻辑不同
- 调仓频率差异

2026-05-12 00:47:43 +08:00

aszerW

c5a41b71ae

feat(signals): 完善TopNSelector分散化选股和调仓控制

- 支持group_mapping分组映射（替代group_info列）
- 每大类选Top1，然后跨类排序选Top3
- 添加调仓周期控制（rebalance_days）
- 添加调仓阈值检查（rebalance_threshold）
- 支持最小得分过滤（min_score过滤负分）

2026-05-11 23:23:37 +08:00

aszerW

69081297c5

feat(strategies): 实现定制组件（因子、信号生成器、风控）

- strategies/shared/factors/momentum.py: MomentumFactor/TrendFactor/ReversalFactor/VolatilityFactor
- strategies/shared/signals/selectors.py: TopNSelector/TrendFollower/ReversalTrader
- strategies/shared/risk/controls.py: StopLossControl/PositionLimitControl/PremiumControl
- strategies/shared/__init__.py: 统一入口导出所有定制组件

2026-05-11 23:09:35 +08:00

3 Commits