aszer/etf - etf - Gitea Aszer

aszer/etf

Fork 0

Commit Graph

Author	SHA1	Message	Date
aszerW	19f1c63981	fix(rotation): 修复溢价率计算，改用Flask API真实premium_series数据 - _fetch_api: 提取premium_series并存入df.attrs和CSV缓存 - DataCache: 新增premium_data字典、preload_premium方法 - preload_premium: 无缓存时主动请求API获取全量历史溢价率 - _preload_data: 加载ETF后同步调用preload_premium - _compute_premium(trade_code, date): 从内存缓存按日期查找真实溢价率 - 新增trade_code_to_group映射，确保BOND资产正确识别修复前: 溢价率 = (ETF价格 - 指数点位) / 指数点位 → -99.9% 修复后: 使用API返回的(ETF价格 - NAV) / NAV → 合理范围	2026-06-01 23:31:36 +08:00
aszerW	6d0b928894	fix(rotation): 消除前视偏差 + V2兼容detail导出时序对齐修复: - 信号生成改用 T-1 收盘数据（9AM信号时T日未开盘） - entry_price_etf 改用 T 日 open（实际买入价） - 年化收益: 52.66% → 25.12%（去除约4倍虚高） V2兼容detail JSON: - _generate_signals 返回 (holdings, factors, bond_momentum) - 6个helper方法: build_meta_codes, get_index/etf_close, daily_returns, premium, day_assets - 每日11资产×16字段完整记录（momentum/rank/holding_days/cum_return等） - export_results 同步修复 entry_info 时序逻辑 Backtest (2020-01-10 ~ 2026-06-01, 1545天): - 总收益 295.14%, 年化 25.12% - 最大回撤 -14.74%, 夏普 1.33, 卡尔马 1.70	2026-06-01 23:13:43 +08:00
aszerW	451ffa33d2	clean(rotation): add simple rotation strategy and remove unused files New: - rotation/simple_rotation.py: daily-iteration rotation strategy (584 lines) - rotation/config_loader.py: standalone config loader - rotation/config_simple.yaml: 11 assets, 7 groups - rotation/README_SIMPLE.md: usage guide - scripts/get_trading_calendar.py: trading calendar fetcher Removed: - rotation/example_usage.py, run_strategy.py (replaced by simple_rotation.py) - rotation/results/ output files (gitignored) - scripts/verify_*.py, calculate_returns_from_detail.py (one-off scripts) - scripts/README_TRADING_CALENDAR.md Backtest result (2020-01-10 ~ 2026-06-01): - Total return: 1237.6%, Annual: 52.66% - Max drawdown: -11.71%, Sharpe: 2.50	2026-06-01 22:28:26 +08:00

Author

SHA1

Message

Date

aszerW

19f1c63981

fix(rotation): 修复溢价率计算，改用Flask API真实premium_series数据

- _fetch_api: 提取premium_series并存入df.attrs和CSV缓存
- DataCache: 新增premium_data字典、preload_premium方法
- preload_premium: 无缓存时主动请求API获取全量历史溢价率
- _preload_data: 加载ETF后同步调用preload_premium
- _compute_premium(trade_code, date): 从内存缓存按日期查找真实溢价率
- 新增trade_code_to_group映射，确保BOND资产正确识别

修复前: 溢价率 = (ETF价格 - 指数点位) / 指数点位 → -99.9%
修复后: 使用API返回的(ETF价格 - NAV) / NAV → 合理范围

2026-06-01 23:31:36 +08:00

aszerW

6d0b928894

fix(rotation): 消除前视偏差 + V2兼容detail导出

时序对齐修复:
- 信号生成改用 T-1 收盘数据（9AM信号时T日未开盘）
- entry_price_etf 改用 T 日 open（实际买入价）
- 年化收益: 52.66% → 25.12%（去除约4倍虚高）

V2兼容detail JSON:
- _generate_signals 返回 (holdings, factors, bond_momentum)
- 6个helper方法: build_meta_codes, get_index/etf_close, daily_returns, premium, day_assets
- 每日11资产×16字段完整记录（momentum/rank/holding_days/cum_return等）
- export_results 同步修复 entry_info 时序逻辑

Backtest (2020-01-10 ~ 2026-06-01, 1545天):
- 总收益 295.14%, 年化 25.12%
- 最大回撤 -14.74%, 夏普 1.33, 卡尔马 1.70

2026-06-01 23:13:43 +08:00

aszerW

451ffa33d2

clean(rotation): add simple rotation strategy and remove unused files

New:
- rotation/simple_rotation.py: daily-iteration rotation strategy (584 lines)
- rotation/config_loader.py: standalone config loader
- rotation/config_simple.yaml: 11 assets, 7 groups
- rotation/README_SIMPLE.md: usage guide
- scripts/get_trading_calendar.py: trading calendar fetcher

Removed:
- rotation/example_usage.py, run_strategy.py (replaced by simple_rotation.py)
- rotation/results/ output files (gitignored)
- scripts/verify_*.py, calculate_returns_from_detail.py (one-off scripts)
- scripts/README_TRADING_CALENDAR.md

Backtest result (2020-01-10 ~ 2026-06-01):
- Total return: 1237.6%, Annual: 52.66%
- Max drawdown: -11.71%, Sharpe: 2.50

2026-06-01 22:28:26 +08:00

3 Commits