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19131c41dd
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fix: 数据源路由修复与因子计算改进
1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare
2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎）
3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况）
4. 添加数据不足和缺失率剔除日志
收益对比:
- 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次
- 新框架: 累计772%, 调仓1276次
差异原因待查：
- 国债剔除逻辑不同
- 调仓频率差异
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2026-05-12 00:47:43 +08:00 |
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a7a4a69153
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fix: 修复回测日期对齐问题，优化收益率计算
- 使用对齐后的index_close数据计算日收益率
- 添加日期对齐逻辑确保信号和收益率数据一致
- 修复pivot重复索引问题，使用pivot_table
- 修复tushare期货接口调用（futures_daily -> fut_daily）
回测结果:
- 最终净值: 0.9435
- 累计收益: -5.65%
- 信号日期: 2302天
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2026-05-12 00:12:46 +08:00 |
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e56bd39400
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feat: 创建数据源模块 datasource/
核心功能：
- ssh_tunnel.py: SSH隧道管理器（连接香港ECS）
- tushare_source.py: A股数据获取（指数、ETF、期货）
- yfinance_source.py: 境外数据获取（港股、美股）
- hybrid_source.py: 混合数据源（整合所有）
使用方式：
from datasource import HybridDataSource
source = HybridDataSource.from_yaml('config/strategies/rotation.yaml')
result = source.fetch_all()
更新 RotationStrategy 使用新数据源模块
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2026-05-12 00:03:25 +08:00 |
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e6b2c8cfb7
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fix: 适配归档数据源接口，添加dotenv加载
- 使用 fetch_all() 替代 fetch_batch()
- 添加 from dotenv import load_dotenv 加载环境变量
- 返回完整数据结构（index_data, etf_data, nav_data, benchmark）
回测验证成功:
- 累计收益: 164.47%
- 最终净值: 2.6447
- 信号日期: 1780 天
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2026-05-11 23:56:05 +08:00 |
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893a75a27f
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refactor: 将回测逻辑整合到策略类，简化执行入口
重构 RotationStrategy:
- 添加 from_yaml() 从配置创建实例
- 添加 get_data() 获取数据
- 添加 compute_factors() 计算因子
- 添加 generate_signals() 生成信号
- 添加 run_backtest() 完整回测流程
简化 run_rotation.py:
- 从 264 行简化为 9 行
- 只做策略调用入口
执行方式:
python run_rotation.py --config config/strategies/rotation.yaml
python run_rotation.py --save-path results/my_rotation
代码方式:
strategy = RotationStrategy.from_yaml('config/strategies/rotation.yaml')
result = strategy.run_backtest()
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2026-05-11 23:50:40 +08:00 |
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de31271ab3
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feat(rotation): 实现轮动策略（使用框架抽象+定制组件）
- RotationStrategy: 继承StrategyBase，使用MomentumFactor+TopNSelector
- 实现before_entry溢价过滤、dynamic_stoploss动态止损、custom_exit自定义出场
- 策略配置从类属性读取，支持config覆盖
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2026-05-11 23:09:49 +08:00 |
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