aszer/etf - etf - Gitea Aszer

aszer/etf

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Author	SHA1	Message	Date
aszerW	19131c41dd	fix: 数据源路由修复与因子计算改进 1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare 2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎） 3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况） 4. 添加数据不足和缺失率剔除日志收益对比: - 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次 - 新框架: 累计772%, 调仓1276次差异原因待查： - 国债剔除逻辑不同 - 调仓频率差异	2026-05-12 00:47:43 +08:00
aszerW	a7a4a69153	fix: 修复回测日期对齐问题，优化收益率计算 - 使用对齐后的index_close数据计算日收益率 - 添加日期对齐逻辑确保信号和收益率数据一致 - 修复pivot重复索引问题，使用pivot_table - 修复tushare期货接口调用（futures_daily -> fut_daily）回测结果: - 最终净值: 0.9435 - 累计收益: -5.65% - 信号日期: 2302天	2026-05-12 00:12:46 +08:00
aszerW	e56bd39400	feat: 创建数据源模块 datasource/ 核心功能： - ssh_tunnel.py: SSH隧道管理器（连接香港ECS） - tushare_source.py: A股数据获取（指数、ETF、期货） - yfinance_source.py: 境外数据获取（港股、美股） - hybrid_source.py: 混合数据源（整合所有）使用方式： from datasource import HybridDataSource source = HybridDataSource.from_yaml('config/strategies/rotation.yaml') result = source.fetch_all() 更新 RotationStrategy 使用新数据源模块	2026-05-12 00:03:25 +08:00

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aszerW

19131c41dd

fix: 数据源路由修复与因子计算改进

1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare
2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎）
3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况）
4. 添加数据不足和缺失率剔除日志

收益对比:
- 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次
- 新框架: 累计772%, 调仓1276次

差异原因待查：
- 国债剔除逻辑不同
- 调仓频率差异

2026-05-12 00:47:43 +08:00

aszerW

a7a4a69153

fix: 修复回测日期对齐问题，优化收益率计算

- 使用对齐后的index_close数据计算日收益率
- 添加日期对齐逻辑确保信号和收益率数据一致
- 修复pivot重复索引问题，使用pivot_table
- 修复tushare期货接口调用（futures_daily -> fut_daily）

回测结果:
- 最终净值: 0.9435
- 累计收益: -5.65%
- 信号日期: 2302天

2026-05-12 00:12:46 +08:00

aszerW

e56bd39400

feat: 创建数据源模块 datasource/

核心功能：
- ssh_tunnel.py: SSH隧道管理器（连接香港ECS）
- tushare_source.py: A股数据获取（指数、ETF、期货）
- yfinance_source.py: 境外数据获取（港股、美股）
- hybrid_source.py: 混合数据源（整合所有）

使用方式：
  from datasource import HybridDataSource

  source = HybridDataSource.from_yaml('config/strategies/rotation.yaml')
  result = source.fetch_all()

更新 RotationStrategy 使用新数据源模块

2026-05-12 00:03:25 +08:00

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