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2c1689089d
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revert(execution): 恢复动态权重仓位分配逻辑
- 恢复原逻辑: 按实际持仓数量等权分配
- 选出2只时每只权重50%，选出1只时权重100%
- 收益计算恢复为 np.mean(returns)
- 交易成本恢复为 swapped/len(old)
- 固定仓位逻辑记录在 docs/experiments/仓位分配逻辑修改分析.md
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2026-05-16 00:34:12 +08:00 |
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444dc0e751
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refactor(execution): 改为固定仓位分配逻辑
- 原逻辑: 按实际持仓数量等权(选出2只时权重50%)
- 新逻辑: 按select_num固定等权(选出2只时权重33.3%+现金33.3%)
- 缺失仓位用现金替代，收益为0
- 交易成本按固定仓位比例计算
- 目的: 保持稳定风险敞口，避免仓位不足时波动放大
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2026-05-16 00:18:19 +08:00 |
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ba266ca3fe
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feat(execution): 实现完整BacktestExecutor回测执行器
- 日收益率计算（支持单/多标的策略）
- 交易成本扣除（支持换手率比例扣除）
- 净值计算（起点归一化）
- 基准对比
- 支持中英文列名（signal/信号）
- 相关系数达到1.0000，与现有实现完全一致
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2026-05-11 23:24:25 +08:00 |
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30ea2970bd
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refactor(framework): 框架只保留抽象接口，具体实现移至strategies/shared
- FactorBase/FactorRegistry/FactorCombiner: 因子抽象接口
- SignalGenerator: 信号生成抽象接口
- RiskControl/Position/CallbackHook: 风控抽象接口
- StrategyBase: 策略抽象基类
- Executor/Portfolio: 执行器抽象接口
- ConfigLoader: 配置加载器
- 删除framework/factors/momentum.py（具体实现）
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2026-05-11 23:09:01 +08:00 |
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babf224203
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feat(execution): 实现执行层（回测 + Dry-run）
核心组件：
- Executor: 执行器抽象基类
- BacktestExecutor: 回测执行器
- 处理信号、计算净值、记录交易
- 支持交易成本设置
- DryRunExecutor: 模拟盘执行器
- 模拟下单、模拟成交、模拟持仓更新
- 不影响真实资金
- Portfolio: 持仓组合数据类
特点：
- 统一接口（execute方法）
- 支持两种模式切换（回测/Dry-run）
- 实盘执行器预留扩展点
测试覆盖：7个测试全部通过
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2026-05-11 22:19:07 +08:00 |
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