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adb83d8cd7
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feat: 实现贪心分配模式(greedy)
- config_loader.py: 添加 etf_pool 字段和 GREEDY 枚举
- config_simple.yaml: 每个资产添加 etf_pool 列表
- simple_rotation.py:
- 添加 _compute_greedy_weights 方法
- _calculate_daily_return 支持 greedy 模式
- 向后兼容原有 rank/equal 模式
贪心算法：按 ETF 池容量分配仓位，装不下的顺延给下一名
- 有色金属(1 ETF): 吸收25%，顺延75%
- 原油(3 ETF): 吸收75%
- 黄金(4 ETF): 吸收100%
回测对比 (select_num=3):
- rank: 326.60% 累计收益, 1.24 夏普
- greedy: 421.35% 累计收益, 1.03 夏普
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2026-06-21 12:40:40 +08:00 |
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