|
|
61362b274b
|
feat(rotation): 实现跨市场ETF映射与溢价控制方案
- 重新设计配置文件结构，支持指数到ETF的映射关系及市场类型区分
- 新增ETF数据获取模块，从Tushare获取A股ETF行情及净值
- 修改因子计算逻辑，基于指数数据计算因子，使用ETF数据计算收益率
- 重构轮动引擎，支持同时处理指数与ETF数据，动态检查ETF可用性
- 增加跨境ETF溢价控制机制，基于实时及历史溢价率过滤或降权持仓标的
- 持仓和报告模块显示ETF代码及跨境溢价率信息，提升实际操作参考价值
- 更新配置解析，构建代码-名称、代码-ETF和代码-市场映射关系
- 采用A股交易日历对齐多市场数据，确保因子计算和信号生成时序准确
- 详细设计溢价率计算与信号调整策略，解决跨境市场时差及数据可用性问题
- 明确加密货币数据处理方案及休市期间数据填充策略，保证逻辑一致性与安全性
|
2026-03-25 22:01:07 +08:00 |
|
