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aszerW	6308627f8c	docs(experiments): 添加2001年收益深度分析章节从四个维度分析2001年-41.1%收益的根因： 1. 策略原理层面： - 短期动量陷阱（25天窗口在长期下跌中产生噪音信号） - 分散化选股约束（必须从US/HK/EU/JP选Top3） - 空仓机制触发条件（所有标的动量<0才触发） 2. 信号分布分析： - 空仓31天(9.9%)，部分生效但触发时机不理想 - 股票持仓占比过高(NDX+HSI+GDAXI+N225≈167%) - 商品持仓不足(GC=F仅30.6%) 3. 大跌月份持仓分析： - 2月(-18%): HSI持仓87.5%，空仓仅8.3% - 3月(-18.2%): GC=F持仓57.7%，空仓19.2% 4. 宏观市场环境： - 互联网泡沫破裂(2000-2002) - 911事件冲击 - 缺乏债券等防御资产改进建议： - 增加长期动量过滤(60/120天) - 放松分散化约束 - 增加止损机制 - 回测起点后移至2005年	2026-05-16 20:57:40 +08:00
aszerW	c782830f75	docs(experiments): 轮动策略改进版回测分析报告新增改进版策略分析报告，展示空仓机制和大类冠军二次过滤后的表现：核心内容： - 策略改进说明：空仓机制、大类冠军二次过滤、min_score配置化 - 版本对比分析：累计收益+2708%、最大回撤改善10.8% - 月度收益详细表格：2000-2026年完整数据 - 空仓天数统计：131天(1.6%)，集中在2000-2002年关键对比： \| 指标 \| 原版 \| 改进版 \| 改善 \| \|------\|------\|--------\|------\| \| 累计收益 \| 11872% \| 14580% \| +2708% \| \| 最大回撤 \| -71.9% \| -61.1% \| +10.8% \| \| 空仓天数 \| 4天 \| 131天 \| +127天 \|	2026-05-16 20:49:23 +08:00

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aszerW

6308627f8c

docs(experiments): 添加2001年收益深度分析章节

从四个维度分析2001年-41.1%收益的根因：

1. 策略原理层面：
   - 短期动量陷阱（25天窗口在长期下跌中产生噪音信号）
   - 分散化选股约束（必须从US/HK/EU/JP选Top3）
   - 空仓机制触发条件（所有标的动量<0才触发）

2. 信号分布分析：
   - 空仓31天(9.9%)，部分生效但触发时机不理想
   - 股票持仓占比过高(NDX+HSI+GDAXI+N225≈167%)
   - 商品持仓不足(GC=F仅30.6%)

3. 大跌月份持仓分析：
   - 2月(-18%): HSI持仓87.5%，空仓仅8.3%
   - 3月(-18.2%): GC=F持仓57.7%，空仓19.2%

4. 宏观市场环境：
   - 互联网泡沫破裂(2000-2002)
   - 911事件冲击
   - 缺乏债券等防御资产

改进建议：
- 增加长期动量过滤(60/120天)
- 放松分散化约束
- 增加止损机制
- 回测起点后移至2005年

2026-05-16 20:57:40 +08:00

aszerW

c782830f75

docs(experiments): 轮动策略改进版回测分析报告

新增改进版策略分析报告，展示空仓机制和大类冠军二次过滤后的表现：

核心内容：
- 策略改进说明：空仓机制、大类冠军二次过滤、min_score配置化
- 版本对比分析：累计收益+2708%、最大回撤改善10.8%
- 月度收益详细表格：2000-2026年完整数据
- 空仓天数统计：131天(1.6%)，集中在2000-2002年

关键对比：
| 指标 | 原版 | 改进版 | 改善 |
|------|------|--------|------|
| 累计收益 | 11872% | 14580% | +2708% |
| 最大回撤 | -71.9% | -61.1% | +10.8% |
| 空仓天数 | 4天 | 131天 | +127天 |

2026-05-16 20:49:23 +08:00

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