feat(report): 支持ETF净值和溢价率的绩效报告展示

- 在生成绩效报告接口中新增code_config、index_data、etf_price_data和etf_nav_data_raw参数
- 计算溢价率并基于信号前一日数据进行校验和计算
- 打印最新调仓信号时增加ETF代码、ETF净值、溢价率及高溢价警告显示
- 调整信号数据基准日期展示，更准确反映信号计算依据
- 报告图表支持显示ETF净值和溢价率列，完善调仓信息视觉效果
- 统一处理跨市场ETF映射和特殊市场（如加密货币）情况，避免溢价率误报
- 完善打印表格和图表的列宽和格式，增强可读性

strategies/rotation/report.py

@@ -19,6 +19,10 @@ def generate_performance_report(
     benchmark_name: str = "沪深300指数",
     save_path: str = "report",
     select_num: int = 1,
+    code_config: dict = None,
+    index_data: pd.DataFrame = None,
+    etf_price_data: pd.DataFrame = None,
+    etf_nav_data_raw: pd.DataFrame = None,
 ) -> dict:
     """
     生成完整的绩效报告
@@ -30,6 +34,10 @@ def generate_performance_report(
         benchmark_name: 基准名称
         save_path: 报告保存路径前缀
         select_num: 选中数量
+        code_config: 代码配置（包含 name, etf, market），用于显示ETF映射
+        index_data: 指数价格数据
+        etf_price_data: ETF价格数据（用于计算溢价率）
+        etf_nav_data_raw: ETF净值数据（用于计算溢价率）
 
     Returns:
         dict: 绩效指标字典
@@ -38,6 +46,7 @@ def generate_performance_report(
     os.makedirs(os.path.dirname(save_path) if os.path.dirname(save_path) else ".", exist_ok=True)
 
     code_name_map = code_name_map or {}
+    code_config = code_config or {}
     strategy_nav = backtest_result["轮动策略净值"]
     strategy_ret = backtest_result["轮动策略日收益率"]
     benchmark_nav = backtest_result["基准净值"]
@@ -77,8 +86,30 @@ def generate_performance_report(
     print(f'  {"最大回撤区间":<22} {str(s_dd_start.date()):>10} ~ {str(s_dd_end.date())}')
     print("=" * 70)
 
+    # 计算溢价率（需要ETF价格和ETF净值）
+    # 溢价率 = (ETF价格 - ETF净值) / ETF净值
+    # 注意：信号是基于前一日数据计算的，所以使用 signal_date - 1 的数据
+    etf_nav_data = {}
+    premium_data = {}
+    
+    if etf_price_data is not None and etf_nav_data_raw is not None:
+        # 使用信号前一天的数据（因为信号是基于前一天收盘数据计算的）
+        signal_date = backtest_result.index[-1]
+        data_base_date = signal_date - pd.Timedelta(days=1)
+        
+        # 确保数据基准日期在数据范围内
+        if data_base_date in etf_price_data.index and data_base_date in etf_nav_data_raw.index:
+            for code in code_list:
+                if code in etf_price_data.columns and code in etf_nav_data_raw.columns:
+                    etf_price = etf_price_data.loc[data_base_date, code]
+                    etf_nav = etf_nav_data_raw.loc[data_base_date, code]
+                    if pd.notna(etf_price) and pd.notna(etf_nav) and etf_nav > 0:
+                        premium = (etf_price - etf_nav) / etf_nav
+                        premium_data[code] = premium
+                        etf_nav_data[code] = etf_nav
+    
     # 打印最新调仓信号
-    _print_latest_signal(backtest_result, code_list, code_name_map, select_num)
+    _print_latest_signal(backtest_result, code_list, code_name_map, select_num, code_config, etf_nav_data, premium_data)
 
     # 绘制图表
     _plot_report_chart(
@@ -91,7 +122,10 @@ def generate_performance_report(
             "最大回撤": s_max_dd,
             "Calmar比率": s_calmar,
             "日胜率": s_win_rate,
-        }
+        },
+        code_config=code_config,
+        etf_price_data=etf_price_data,
+        etf_nav_data_raw=etf_nav_data_raw,
     )
 
     # 返回指标字典
@@ -110,21 +144,30 @@ def generate_performance_report(
     }
 
 
-def _print_latest_signal(backtest_result: pd.DataFrame, code_list: list, code_name_map: dict, select_num: int):
+def _print_latest_signal(backtest_result: pd.DataFrame, code_list: list, code_name_map: dict, select_num: int, code_config: dict = None, etf_nav_data: dict = None, premium_data: dict = None):
-    """打印最新调仓信号"""
+    """打印最新调仓信号（支持ETF映射、ETF净值和溢价率显示）"""
+    code_config = code_config or {}
+    etf_nav_data = etf_nav_data or {}
+    premium_data = premium_data or {}
     latest = _extract_latest_positions(backtest_result, code_list, code_name_map, select_num)
-    signal_date_str = latest["signal_date"].strftime("%Y-%m-%d")
+    signal_date = latest["signal_date"]
+    signal_date_str = signal_date.strftime("%Y-%m-%d")
+    
+    # 数据基准日期（信号是基于前一日数据计算的）
+    # 根据跨市场ETF映射方案：T+1日09:00计算的信号基于T日数据
+    data_base_date = signal_date - pd.Timedelta(days=1)
+    data_base_date_str = data_base_date.strftime("%Y-%m-%d")
 
     print("\n")
-    print("=" * 100)
+    print("=" * 135)
     print("                        最新调仓信号 (下一交易日执行)")
-    print("=" * 100)
+    print("=" * 135)
-    print(f"  数据截止: {signal_date_str}")
+    print(f"  信号日期: {signal_date_str} (基于 {data_base_date_str} 收盘数据)")
     print()
 
-    # 表头
+    # 表头 - 添加ETF净值和溢价率列
-    print(f'  {"标的名称":<8} {"代码":>10} {"仓位":>6} {"得分":>8} {"进场日期":>12} {"进场价":>10} {"最新价":>10} {"操作":>6} {"持有天数":>8} {"盈亏":>10}')
+    print(f'  {"标的名称":<10} {"指数代码":>12} {"ETF代码":>12} {"仓位":>6} {"得分":>8} {"进场日期":>12} {"指数进场价":>10} {"指数最新价":>10} {"ETF净值":>10} {"溢价率":>8} {"操作":>6} {"持有天数":>8} {"盈亏":>10}')
-    print("  " + "-" * 115)
+    print("  " + "-" * 155)
 
     # 下期持仓（调入/维持）
     for pos in latest["positions"]:
@@ -134,8 +177,37 @@ def _print_latest_signal(backtest_result: pd.DataFrame, code_list: list, code_na
         entry_date_str = pos["entry_date"].strftime("%Y-%m-%d") if pos.get("entry_date") else '          —'
         score_str = f'{pos["score"]:>8.2f}' if pos["score"] is not None else '        —'
         flag = '▲' if pos["action"] == "调入" else ' '
+        
+        # 获取ETF代码、ETF净值和溢价率
+        idx_code = pos["code"]
+        cfg = code_config.get(idx_code, {})
+        etf_code = cfg.get('etf', '—')
+        market = cfg.get('market', 'A')
+        if etf_code is None:
+            etf_code = '直接交易'
+        
+        # 获取ETF净值和溢价率
+        if market == 'CRYPTO':
+            etf_nav_str = '        —'
+            premium_str = '      —'
+        else:
+            # ETF净值
+            etf_nav = etf_nav_data.get(idx_code)
+            if etf_nav is not None:
+                etf_nav_str = f'{etf_nav:>10.3f}'
+            else:
+                etf_nav_str = '        —'
+            
+            # 溢价率
+            premium = premium_data.get(idx_code)
+            if premium is not None:
+                # 高溢价警告标记
+                warning = '⚠️' if premium > 0.02 else ''
+                premium_str = f'{premium:>+7.2%}{warning}'
+            else:
+                premium_str = '      —'
 
-        print(f'  {pos["name"]:<8} {pos["code"]:>10} {pos["weight"]:>6.0%} {score_str} {entry_date_str:>12} {entry_str} {pos["current_price"]:>10.2f} {flag}{pos["action"]:>4} {days_str} {pnl_str}')
+        print(f'  {pos["name"]:<10} {idx_code:>12} {etf_code:>12} {pos["weight"]:>6.0%} {score_str} {entry_date_str:>12} {entry_str} {pos["current_price"]:>10.2f} {etf_nav_str} {premium_str} {flag}{pos["action"]:>4} {days_str} {pnl_str}')
 
     # 需调出的品种
     if latest["exit_positions"]:
@@ -147,10 +219,38 @@ def _print_latest_signal(backtest_result: pd.DataFrame, code_list: list, code_na
             entry_str = f'{pos["entry_price"]:>10.2f}' if pos["entry_price"] is not None else '        —'
             entry_date_str = pos["entry_date"].strftime("%Y-%m-%d") if pos.get("entry_date") else '          —'
             score_str = '        —'  # 调出品种无得分
+            
+            # 获取ETF代码、ETF净值和溢价率
+            idx_code = pos["code"]
+            cfg = code_config.get(idx_code, {})
+            etf_code = cfg.get('etf', '—')
+            market = cfg.get('market', 'A')
+            if etf_code is None:
+                etf_code = '直接交易'
+            
+            # 获取ETF净值和溢价率
+            if market == 'CRYPTO':
+                etf_nav_str = '        —'
+                premium_str = '      —'
+            else:
+                # ETF净值
+                etf_nav = etf_nav_data.get(idx_code)
+                if etf_nav is not None:
+                    etf_nav_str = f'{etf_nav:>10.3f}'
+                else:
+                    etf_nav_str = '        —'
+                
+                # 溢价率
+                premium = premium_data.get(idx_code)
+                if premium is not None:
+                    warning = '⚠️' if premium > 0.02 else ''
+                    premium_str = f'{premium:>+7.2%}{warning}'
+                else:
+                    premium_str = '      —'
 
-            print(f'    {pos["name"]:<8} {pos["code"]:>10} {pos["weight"]:>6.0%} {score_str} {entry_date_str:>12} {entry_str} {pos["current_price"]:>10.2f} ▼调出 {days_str} {pnl_str}')
+            print(f'    {pos["name"]:<10} {idx_code:>12} {etf_code:>12} {pos["weight"]:>6.0%} {score_str} {entry_date_str:>12} {entry_str} {pos["current_price"]:>10.2f} {etf_nav_str} {premium_str} ▼调出 {days_str} {pnl_str}')
 
-    print("=" * 120)
+    print("=" * 160)
 
 
 def _extract_latest_positions(backtest_result: pd.DataFrame, code_list: list, code_name_map: dict, select_num: int) -> dict:
@@ -290,8 +390,11 @@ def _plot_report_chart(
     save_path: str,
     select_num: int,
     metrics: dict = None,
+    code_config: dict = None,
+    etf_price_data: pd.DataFrame = None,
+    etf_nav_data_raw: pd.DataFrame = None,
 ):
-    """绘制报告图表"""
+    """绘制报告图表（支持ETF净值和溢价率显示）"""
     # 设置中文字体（macOS: Arial Unicode MS, Linux: WenQuanYi Zen Hei）
     plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Arial Unicode MS", "WenQuanYi Zen Hei", "DejaVu Sans"]
     plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
@@ -321,6 +424,27 @@ def _plot_report_chart(
 
     # 提取最新调仓信息
     latest = _extract_latest_positions(backtest_result, code_list, code_name_map, select_num)
+    
+    # 准备配置数据
+    code_config = code_config or {}
+    signal_date = backtest_result.index[-1]
+    # 数据基准日期（信号是基于前一日数据计算的）
+    data_base_date = signal_date - pd.Timedelta(days=1)
+    
+    # 计算ETF净值和溢价率（使用数据基准日期的数据）
+    etf_nav_dict = {}
+    premium_dict = {}
+    if etf_price_data is not None and etf_nav_data_raw is not None:
+        # 确保数据基准日期在数据范围内
+        if data_base_date in etf_price_data.index and data_base_date in etf_nav_data_raw.index:
+            for code in code_list:
+                if code in etf_price_data.columns and code in etf_nav_data_raw.columns:
+                    etf_price = etf_price_data.loc[data_base_date, code]
+                    etf_nav = etf_nav_data_raw.loc[data_base_date, code]
+                    if pd.notna(etf_price) and pd.notna(etf_nav) and etf_nav > 0:
+                        premium = (etf_price - etf_nav) / etf_nav
+                        etf_nav_dict[code] = etf_nav
+                        premium_dict[code] = premium
 
     # 计算表格行数
     n_table_rows = len(latest["positions"]) + len(latest["exit_positions"])
@@ -334,12 +458,16 @@ def _plot_report_chart(
     ax0 = fig.add_subplot(gs[0])
     ax0.axis("off")
 
-    signal_date_str = latest["signal_date"].strftime("%Y-%m-%d")
+    signal_date = latest["signal_date"]
-    ax0.set_title(f"最新调仓信号  (数据截止: {signal_date_str}，下一交易日执行)", fontsize=14, fontweight="bold", loc="left", pad=15)
+    signal_date_str = signal_date.strftime("%Y-%m-%d")
+    # 数据基准日期（信号是基于前一日数据计算的）
+    data_base_date = signal_date - pd.Timedelta(days=1)
+    data_base_date_str = data_base_date.strftime("%Y-%m-%d")
+    ax0.set_title(f"最新调仓信号  (信号日期: {signal_date_str}，基于 {data_base_date_str} 数据，下一交易日执行)", fontsize=14, fontweight="bold", loc="left", pad=15)
 
-    # 构建表格数据
+    # 构建表格数据（添加ETF净值和溢价率列）
     table_data = []
-    col_labels = ["标的名称", "代码", "仓位", "得分", "进场日期", "进场价", "最新价", "操作", "持有天数", "盈亏"]
+    col_labels = ["标的名称", "指数代码", "仓位", "得分", "进场日期", "进场价", "最新价", "ETF净值", "溢价率", "操作", "持有天数", "盈亏"]
 
     # 下期持仓（调入/维持）
     for pos in latest["positions"]:
@@ -348,11 +476,29 @@ def _plot_report_chart(
         entry_str = f'{pos["entry_price"]:.2f}' if pos["entry_price"] is not None else "—"
         entry_date_str = pos["entry_date"].strftime("%m-%d") if pos.get("entry_date") else "—"
         score_str = f'{pos["score"]:.2f}' if pos["score"] is not None else "—"
+        
+        # 获取ETF净值和溢价率
+        idx_code = pos["code"]
+        cfg = code_config.get(idx_code, {})
+        market = cfg.get('market', 'A')
+        
+        if market == 'CRYPTO':
+            etf_nav_str = "—"
+            premium_str = "—"
+        else:
+            etf_nav = etf_nav_dict.get(idx_code)
+            premium = premium_dict.get(idx_code)
+            etf_nav_str = f"{etf_nav:.3f}" if etf_nav is not None else "—"
+            if premium is not None:
+                warning = "⚠️" if premium > 0.02 else ""
+                premium_str = f"{premium:+.2%}{warning}"
+            else:
+                premium_str = "—"
 
         table_data.append([
             pos["name"], pos["code"], f'{pos["weight"]:.0%}',
             score_str, entry_date_str, entry_str, f'{pos["current_price"]:.2f}',
-            pos["action"], days_str, pnl_str
+            etf_nav_str, premium_str, pos["action"], days_str, pnl_str
         ])
 
     # 需调出的品种
@@ -362,11 +508,29 @@ def _plot_report_chart(
         entry_str = f'{pos["entry_price"]:.2f}' if pos["entry_price"] is not None else "—"
         entry_date_str = pos["entry_date"].strftime("%m-%d") if pos.get("entry_date") else "—"
         score_str = "—"  # 调出品种无得分
+        
+        # 获取ETF净值和溢价率
+        idx_code = pos["code"]
+        cfg = code_config.get(idx_code, {})
+        market = cfg.get('market', 'A')
+        
+        if market == 'CRYPTO':
+            etf_nav_str = "—"
+            premium_str = "—"
+        else:
+            etf_nav = etf_nav_dict.get(idx_code)
+            premium = premium_dict.get(idx_code)
+            etf_nav_str = f"{etf_nav:.3f}" if etf_nav is not None else "—"
+            if premium is not None:
+                warning = "⚠️" if premium > 0.02 else ""
+                premium_str = f"{premium:+.2%}{warning}"
+            else:
+                premium_str = "—"
 
         table_data.append([
             pos["name"], pos["code"], f'{pos["weight"]:.0%}',
             score_str, entry_date_str, entry_str, f'{pos["current_price"]:.2f}',
-            "调出", days_str, pnl_str
+            etf_nav_str, premium_str, "调出", days_str, pnl_str
         ])
 
     if table_data:
@@ -375,7 +539,7 @@ def _plot_report_chart(
             colLabels=col_labels,
             loc="center",
             cellLoc="center",
-            colWidths=[0.10, 0.10, 0.07, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.07, 0.08, 0.08],
+            colWidths=[0.09, 0.09, 0.06, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.08, 0.06, 0.07, 0.07],
             bbox=[0, 0, 1, 1],  # 使用完整宽度
         )
         table.auto_set_font_size(False)