feat(framework_v2): 对齐 V1 配置，实现指数信号→ETF收益回测

配置对齐:
- config_simple.yaml 严格对齐 V1 config.yaml
  * 11 个标的覆盖 7 个策略分组
  * 回测区间: 2020-01-01 ~ 至今
  * 选股数量: Top-3，强制分散化
  * V3 动态阈值（短债动量参考）
  * 溢价控制启用（HK/US 10%阈值）

策略实现:
- SimpleRotationStrategy 支持 signal_source/trade_source 分离
  * get_codes() 同时获取信号和交易标的
  * compute_factors() 只使用 signal_source 计算因子
  * _execute_backtest() 使用 trade_source 计算收益
  * 支持跨市场场景（指数信号 → ETF收益）

回测验证:
- 成功运行端到端回测
- 获取 21 个标的（11 signal + 10 trade）
- 平均仓位 84.42%
- ⚠️ 已知问题: Flask API 只返回缓存数据（2026年），需修复

修复项:
- StrategyBase.run() 兼容信号矩阵（移除 'weight' 列假设）

framework_v2/core/strategy.py

@@ -186,7 +186,12 @@ class StrategyBase(ABC):
         # 4. 仓位管理
         print("[4/5] 仓位管理...")
         positions = self.manage_positions(signals)
-        print(f"      平均持仓: {positions['weight'].sum().mean():.2%}")
+        # positions 可能是信号矩阵或权重矩阵，计算平均仓位
+        if hasattr(positions, 'sum'):
+            avg_position = positions.sum(axis=1).mean() if hasattr(positions.sum(axis=1), 'mean') else 0
+            print(f"      平均仓位: {avg_position:.2%}")
+        else:
+            print(f"      仓位管理完成")
         
         # 5. 执行回测
         print("[5/5] 执行回测...")