fix: 修复因子前向填充不生效的 bug

问题根因：
- reindex(method='ffill') 不会填充已存在的 NaN 值
- 当 factor_df 中已有 NaN（境外市场放假），reindex 无法填充

修复方案：
- 改为两步操作：reindex() 然后 ffill()
- ffill() 会填充所有 NaN，包括已存在的

影响范围：
- rotation.py: positions 对齐到 A 股日历
- export_backtest_detail.py: 因子对齐到展示日历

验证结果：
- 2026-04-30 HSI: nan → 0.2388 ✅
- 2026-05-08 HSI: nan → 0.1144 ✅

framework_v2/strategies/rotation/rotation.py

@@ -177,6 +177,19 @@ class GlobalRotationStrategy(StrategyBase):
         # 对齐所有因子的日期
         factor_df = pd.DataFrame(factors)
         
+        # 调试输出
+        print(f"\n  [DEBUG] generate_signals - factor_df 信息:")
+        print(f"    索引类型: {type(factor_df.index)}")
+        print(f"    总行数: {len(factor_df)}")
+        print(f"    日期范围: {factor_df.index[0]} ~ {factor_df.index[-1]}")
+        
+        # 检查 HSI 的有效数据
+        if 'HSI' in factor_df.columns:
+            hsi_valid = factor_df['HSI'].dropna()
+            print(f"    HSI 有效数据: {len(hsi_valid)} 天")
+            print(f"    HSI 最后3个有效值:")
+            print(f"      {hsi_valid.tail(3).to_dict()}")
+        
         # 获取动态短债阈值（如果使用）
         bond_threshold = None
         if self.use_dynamic_threshold and self.bond_code and self.bond_code in factors:
@@ -326,7 +339,9 @@ class GlobalRotationStrategy(StrategyBase):
         print(f"  [对齐] 收益率数据: {len(returns_df)} 天, {len(returns_df.columns)} 个标的")
         
         # 对齐 positions 到 A 股日历
-        positions = positions.reindex(trading_calendar, method='ffill')
+        # 注意：必须先 reindex 再 ffill，因为 reindex(method='ffill') 不会填充已有的 NaN
+        positions = positions.reindex(trading_calendar)
+        positions = positions.ffill()
         
         # 计算策略收益（仓位加权，T+1 执行）
         positions_delayed = positions.shift(1).fillna(0)