fix: 修复回测日期对齐问题，优化收益率计算

- 使用对齐后的index_close数据计算日收益率
- 添加日期对齐逻辑确保信号和收益率数据一致
- 修复pivot重复索引问题，使用pivot_table
- 修复tushare期货接口调用（futures_daily -> fut_daily）

回测结果:
- 最终净值: 0.9435
- 累计收益: -5.65%
- 信号日期: 2302天

strategies/rotation/strategy.py

@@ -197,14 +197,33 @@ class RotationStrategy(StrategyBase):
         
         # 4. 执行回测
         print("\n执行回测...")
-        returns_data = {}
-        first_code = valid_codes[0]
-        for code in valid_codes:
-            df = index_data[code]
-            returns_data[f'日收益率_{code}'] = df['close'].pct_change()
         
-        returns_df = pd.DataFrame(returns_data)
-        returns_df.index = index_data[first_code].index
+        # 使用对齐后的指数收盘价数据获取日期基准
+        index_close = data.get('index_close')
+        
+        # 计算日收益率（使用对齐后的收盘价数据）
+        if index_close is not None and not index_close.empty:
+            returns_df = index_close.pct_change()
+            returns_df.columns = [f'日收益率_{col}' for col in returns_df.columns]
+        else:
+            # 回退到原始数据
+            returns_data = {}
+            for code in valid_codes:
+                if code in index_data:
+                    df = index_data[code]
+                    returns_data[f'日收益率_{code}'] = df['close'].pct_change()
+            returns_df = pd.DataFrame(returns_data)
+            
+            if valid_codes:
+                first_code = valid_codes[0]
+                returns_df.index = index_data[first_code].index
+        
+        # 确保信号和收益率数据日期对齐
+        common_dates = signals.index.intersection(returns_df.index)
+        signals = signals.loc[common_dates]
+        returns_df = returns_df.loc[common_dates]
+        
+        print(f"  对齐后日期: {len(common_dates)} 天")
         
         executor = BacktestExecutor(
             initial_capital=100000,