fix: 修复回测日期对齐问题，优化收益率计算

- 使用对齐后的index_close数据计算日收益率
- 添加日期对齐逻辑确保信号和收益率数据一致
- 修复pivot重复索引问题，使用pivot_table
- 修复tushare期货接口调用（futures_daily -> fut_daily）

回测结果:
- 最终净值: 0.9435
- 累计收益: -5.65%
- 信号日期: 2302天

datasource/hybrid_source.py

@@ -200,7 +200,7 @@ class HybridDataSource:
                     etf_data_list.append(etf_data[['code', 'close']])
                     
                     price_count = len(etf_data)
-                    nav_count = len(etf_nav) if etf_nav else 0
+                    nav_count = len(etf_nav) if etf_nav is not None else 0
                     
                     print(f"✓ 价格{price_count}条 净值{nav_count}条")
                 else:
@@ -214,17 +214,32 @@ class HybridDataSource:
         index_data = None
         if index_data_list:
             index_data = pd.concat(index_data_list)
-            index_data = index_data.pivot(columns='code', values='close')
+            if 'code' in index_data.columns and 'close' in index_data.columns:
+                index_data = index_data.reset_index()
+                if 'index' in index_data.columns:
+                    index_data = index_data.rename(columns={'index': 'date'})
+                index_data['date'] = pd.to_datetime(index_data['date']).dt.normalize()
+                index_data = index_data.pivot_table(index='date', columns='code', values='close')
         
         etf_data = None
         if etf_data_list:
             etf_data = pd.concat(etf_data_list)
-            etf_data = etf_data.pivot(columns='code', values='close')
+            if 'code' in etf_data.columns and 'close' in etf_data.columns:
+                etf_data = etf_data.reset_index()
+                if 'index' in etf_data.columns:
+                    etf_data = etf_data.rename(columns={'index': 'date'})
+                etf_data['date'] = pd.to_datetime(etf_data['date']).dt.normalize()
+                etf_data = etf_data.pivot_table(index='date', columns='code', values='close')
         
         etf_nav_data = None
         if etf_nav_data_list:
             etf_nav_data = pd.concat(etf_nav_data_list)
-            etf_nav_data = etf_nav_data.pivot(columns='code', values='nav')
+            if 'code' in etf_nav_data.columns and 'nav' in etf_nav_data.columns:
+                etf_nav_data = etf_nav_data.reset_index()
+                if 'index' in etf_nav_data.columns:
+                    etf_nav_data = etf_nav_data.rename(columns={'index': 'date'})
+                etf_nav_data['date'] = pd.to_datetime(etf_nav_data['date']).dt.normalize()
+                etf_nav_data = etf_nav_data.pivot_table(index='date', columns='code', values='nav')
         
         # 基准数据
         benchmark_data = self._tushare.fetch_index(benchmark_code, start_date, end_date)