feat(strategy): 分组选股增强-大类冠军二次过滤确保组合动量达标

核心改进:
- selectors.py: _grouped_selection增加二次过滤,大类冠军得分不足时跳过该大类
- strategy.py: min_score参数可配置,从策略配置读取
- config.yaml: min_score=0.0(过滤负动量),保留注释说明更高阈值的权衡

设计原则:
- 组合中每个标的动量得分都必须>=min_score
- 大类冠军得分不足时不强制持有,持仓数量动态调整
- min_score=0保持简单稳健,更高阈值虽能改善回撤但可能错过机会

实验验证:
- min_score=0: 累计收益14580%, 最大回撤-61.1%, 空仓131天
- min_score=0.02: 累计收益17052%, 最大回撤-61.0%, 但2000年恶化
- 决策:保持min_score=0,避免阈值选择的trick问题
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2026-05-16 20:38:57 +08:00
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@@ -85,6 +85,9 @@ max_days: 60
select_num: 3
# 强制分散化:每个大类只选 Top 1
diversified: true
# 动量最低阈值:标的动量得分需>=此值才考虑入选(年化收益率*R²
# 设置为0表示过滤负动量标的更高阈值虽能改善回撤但可能错过正动量机会
min_score: 0.0
# ==================== 调仓控制 ====================
# 最低调仓周期(交易日):持仓至少持有 N 天后才允许换仓