From 98597aa369e99e03f492000875ecce222689e007 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: aszerW Date: Mon, 18 May 2026 22:42:08 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?feat(selector):=20=E7=9F=AD=E5=80=BA=E4=BD=9C?= =?UTF-8?q?=E4=B8=BA=E5=8A=A8=E6=80=81=E7=8E=B0=E9=87=91=E5=BA=95=E4=BB=93?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 设计理念变更： - 短债(BOND大类)永远参与持仓，不受排名过滤影响 - 其他大类冠军需要排名 <= select_num才能入选 - 当其他标动量都不强时，仓位自动集中到短债（现金） - 永远不会真正空仓，短债作为现金底仓始终存在 测试验证： - 正常情况：[NDX, 399006.SZ, 931862.CSI]（2动量强+1现金） - 极端情况：[931862.CSI]（仓位集中到现金） --- strategies/shared/signals/selectors.py | 47 ++++++++++++++++++-------- 1 file changed, 32 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/strategies/shared/signals/selectors.py b/strategies/shared/signals/selectors.py index 7ffb3fd..7c86a45 100644 --- a/strategies/shared/signals/selectors.py +++ b/strategies/shared/signals/selectors.py @@ -193,11 +193,11 @@ class TopNSelector(SignalGenerator): def _grouped_selection(self, scores: Dict[str, float]) -> List[str]: """分组选股：先类内竞争（每大类选Top1），再跨类排序 - 改进：大类冠军二次过滤 - 1. min_score过滤负动量 - 2. 动量排名过滤：大类冠军必须在全局Top select_num范围内才有效 - - 假设短债排名第4，select_num=3，则短债被排除 - - 这避免持有动量过低（排名靠后）的防御资产 + 设计理念：短债作为"动态现金" + 1. 短债(BOND大类)永远参与持仓，不受排名过滤影响 + 2. 其他大类冠军需要排名 <= select_num才能入选 + 3. 当其他标的动量都不强时，仓位自动集中到短债（现金） + 4. 这样永远不会真正空仓，短债作为现金底仓始终存在 """ if not scores: return [] @@ -211,26 +211,43 @@ class TopNSelector(SignalGenerator): group_champions[group] = (code, score) # ⭐ 计算全局动量排名（用于二次过滤） - # 将所有标的按得分排序，计算每个标的的排名 all_sorted = sorted(scores.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True) rank_map = {code: rank + 1 for rank, (code, _) in enumerate(all_sorted)} - # ⭐ 大类冠军二次过滤 - # 只保留全局排名 <= select_num 的大类冠军 + # ⭐ 大类冠军二次过滤（特殊处理BOND大类） valid_champions = [] + bond_champion = None # 保存短债作为现金底仓 + for group, (code, score) in group_champions.items(): - rank = rank_map.get(code, len(all_sorted) + 1) # 未找到则排名为最后 + rank = rank_map.get(code, len(all_sorted) + 1) - # 过滤条件： - # 1. 得分 >= min_score（过滤负动量） - # 2. 全局排名 <= select_num（过滤排名靠后的冠军） + # ⭐ BOND大类（短债）特殊处理：永远保留作为现金底仓 + if group == 'BOND': + if score >= self.min_score: # 只需满足min_score，不受排名限制 + bond_champion = (code, score, rank) + continue + + # 其他大类：需要排名 <= select_num 才有效 if score >= self.min_score and rank <= self.select_num: valid_champions.append((code, score, rank)) - # 对有效冠军按得分排序，选出Top N - # 持仓数量动态调整：最多select_num，最少可以是0 + # ⭐ 组合构建：动量强的标的 + 短债（现金） + # 对有效冠军按得分排序 sorted_champions = sorted(valid_champions, key=lambda x: x[1], reverse=True) - return [code for code, score, rank in sorted_champions[:self.select_num]] + + # 先选动量强的标的（最多select_num-1个，留1个位置给短债） + top_codes = [code for code, score, rank in sorted_champions[:self.select_num - 1]] + + # 再加入短债作为现金底仓（如果有） + if bond_champion: + top_codes.append(bond_champion[0]) + + # 如果没有短债（min_score未满足），则从其他冠军补满 + if not bond_champion and len(top_codes) < self.select_num: + remaining = [code for code, score, rank in sorted_champions[self.select_num - 1:self.select_num]] + top_codes.extend(remaining) + + return top_codes class TrendFollower(SignalGenerator):