feat(framework_v2): 创建框架V2骨架 - 三层架构+因子验证通过
## 架构设计 - 三层架构:core(抽象接口) → shared(通用实现) → tests(验证测试) - 5个核心抽象基类:StrategyBase, FactorBase, SignalGenerator, Executor, DataFetcher - 零侵入:与现有框架并行开发,不修改生产代码 ## 已完成 ✓ 核心接口层(5个ABC类) ✓ 通用因子层(MomentumFactor完全复制现有逻辑) ✓ 对比验证测试(新旧因子输出差异=0,测试通过) ## 验证结果 - 最大差异: 0.000000e+00 - 平均差异: 0.000000e+00 - 容差: < 1e-10 ## 下一步 - 阶段3: 信号层迁移(TopNSelector, DynamicThreshold, RebalanceController) - 阶段4: 执行层迁移(BacktestRunner) - 阶段5: 数据层迁移(DataFetcher实现) - 阶段6: 完整策略对比验证 ## 设计原则 - 按需抽象,不预先设计 - 职责分离,避免框架膨胀 - 测试驱动,每个组件必须有对比测试 - 渐进式迁移,验证通过再替换
This commit is contained in:
55
framework_v2/shared/factors/talib_base.py
Normal file
55
framework_v2/shared/factors/talib_base.py
Normal file
@@ -0,0 +1,55 @@
|
||||
"""
|
||||
ta-lib 因子基类(通用)
|
||||
|
||||
所有 ta-lib 因子继承此类,只需指定函数和参数
|
||||
"""
|
||||
|
||||
import talib
|
||||
import pandas as pd
|
||||
import numpy as np
|
||||
from framework_v2.core import FactorBase
|
||||
|
||||
|
||||
class TALibFactorBase(FactorBase):
|
||||
"""
|
||||
ta-lib 因子基类
|
||||
|
||||
子类只需实现:
|
||||
- name: 因子名称
|
||||
- _talib_func: 返回 ta-lib 函数
|
||||
"""
|
||||
|
||||
category = "technical"
|
||||
|
||||
def __init__(self, period: int = 14, **params):
|
||||
"""
|
||||
初始化
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
period: 周期参数
|
||||
**params: 其他参数
|
||||
"""
|
||||
super().__init__(period=period, **params)
|
||||
self.period = period
|
||||
|
||||
def compute(self, data: pd.DataFrame) -> pd.Series:
|
||||
"""
|
||||
计算因子值
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
data: OHLCV 数据
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
因子值序列
|
||||
"""
|
||||
close = data['close'].values.astype(float)
|
||||
|
||||
# 调用子类指定的 ta-lib 函数
|
||||
result = self._talib_func(close, timeperiod=self.period)
|
||||
|
||||
return pd.Series(result, index=data.index, name=self.name)
|
||||
|
||||
@property
|
||||
def _talib_func(self):
|
||||
"""子类必须实现,返回 ta-lib 函数"""
|
||||
raise NotImplementedError("Subclasses must implement _talib_func")
|
||||
Reference in New Issue
Block a user