feat(framework_v2): 创建框架V2骨架 - 三层架构+因子验证通过
## 架构设计 - 三层架构:core(抽象接口) → shared(通用实现) → tests(验证测试) - 5个核心抽象基类:StrategyBase, FactorBase, SignalGenerator, Executor, DataFetcher - 零侵入:与现有框架并行开发,不修改生产代码 ## 已完成 ✓ 核心接口层(5个ABC类) ✓ 通用因子层(MomentumFactor完全复制现有逻辑) ✓ 对比验证测试(新旧因子输出差异=0,测试通过) ## 验证结果 - 最大差异: 0.000000e+00 - 平均差异: 0.000000e+00 - 容差: < 1e-10 ## 下一步 - 阶段3: 信号层迁移(TopNSelector, DynamicThreshold, RebalanceController) - 阶段4: 执行层迁移(BacktestRunner) - 阶段5: 数据层迁移(DataFetcher实现) - 阶段6: 完整策略对比验证 ## 设计原则 - 按需抽象,不预先设计 - 职责分离,避免框架膨胀 - 测试驱动,每个组件必须有对比测试 - 渐进式迁移,验证通过再替换
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framework_v2/core/strategy.py
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framework_v2/core/strategy.py
Normal file
@@ -0,0 +1,151 @@
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"""
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策略抽象基类
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所有策略必须继承此类并实现必要方法
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"""
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from abc import ABC, abstractmethod
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from typing import Dict, Optional, Any
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import pandas as pd
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class StrategyBase(ABC):
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"""
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策略抽象基类
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定义策略的标准生命周期:
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1. 初始化配置
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2. 获取数据
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3. 计算因子
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4. 生成信号
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5. 执行回测
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子类必须实现:
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- init_factors(): 初始化因子
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- init_signal_generator(): 初始化信号生成器
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"""
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INTERFACE_VERSION = 2 # V2 版本
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name: str = "base"
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timeframe: str = "1d"
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def __init__(self, config: Optional[Dict] = None):
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"""
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初始化策略
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Args:
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config: 策略配置字典
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"""
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self.config = config or {}
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self._factor = None
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self._signal_generator = None
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@abstractmethod
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def init_factors(self) -> Any:
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"""
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初始化因子组件
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Returns:
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因子实例(继承 FactorBase)
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"""
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pass
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@abstractmethod
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def init_signal_generator(self) -> Any:
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"""
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初始化信号生成器
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Returns:
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信号生成器实例(继承 SignalGenerator)
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"""
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pass
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def get_data(self) -> Dict[str, Any]:
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"""
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获取数据(可选覆盖)
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Returns:
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数据字典,包含:
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- index_data: 指数数据
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- etf_data: ETF数据
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- benchmark_data: 基准数据
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- valid_codes: 有效标的列表
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- trading_calendar: 交易日历
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"""
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raise NotImplementedError("Subclasses must implement get_data()")
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def compute_factors(self, data: Dict[str, Any]) -> pd.DataFrame:
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"""
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计算因子(可选覆盖)
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Args:
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data: 数据字典
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Returns:
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因子 DataFrame(日期 × 标的)
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"""
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if self._factor is None:
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self._factor = self.init_factors()
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# 默认实现:遍历标的计算因子
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factor_values = {}
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for code in data.get('valid_codes', []):
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if code in data.get('index_data', {}):
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factor_values[code] = self._factor.compute(data['index_data'][code])
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return pd.DataFrame(factor_values)
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def generate_signals(self, factor_df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
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"""
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生成信号
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Args:
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factor_df: 因子 DataFrame
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Returns:
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信号 DataFrame(包含 'signal' 列)
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"""
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||||
if self._signal_generator is None:
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self._signal_generator = self.init_signal_generator()
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||||
return self._signal_generator.generate(factor_df)
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def run_backtest(self, data: Optional[Dict] = None) -> Dict[str, Any]:
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"""
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运行完整回测流程
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Args:
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data: 可选,如不提供则自动获取
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Returns:
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回测结果字典
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"""
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# 1. 获取数据
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if data is None:
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data = self.get_data()
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# 2. 计算因子
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factor_df = self.compute_factors(data)
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# 3. 生成信号
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signals = self.generate_signals(factor_df)
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# 4. 执行回测(子类实现)
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return self._execute_backtest(signals, data)
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def _execute_backtest(self, signals: pd.DataFrame, data: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
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"""
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||||
执行回测(子类可覆盖)
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Args:
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signals: 信号 DataFrame
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data: 数据字典
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||||
Returns:
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||||
回测结果
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||||
"""
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||||
raise NotImplementedError("Subclasses must implement _execute_backtest()")
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||||
def __repr__(self) -> str:
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return f"{self.__class__.__name__}(name={self.name})"
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