From 6f915e67e1e4d26a79cb4dae64b7f13a43232ac0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: aszerW Date: Mon, 18 May 2026 22:36:55 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs(config):=20=E8=A1=A5=E5=85=85=E5=8A=A8?= =?UTF-8?q?=E9=87=8F=E6=8E=92=E5=90=8D=E8=BF=87=E6=BB=A4=E6=9C=BA=E5=88=B6?= =?UTF-8?q?=E8=AF=B4=E6=98=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 新增过滤逻辑说明： - 短债97.89%时间内动量>0，但动量值较低（均值0.02） - 分组选股时短债永远是大类冠军（BOND唯一候选） - 新增二次过滤：大类冠军必须全局排名Top select_num内才有效 - 空仓条件：所有大类冠军排名都>select_num时触发 --- strategies/rotation/config.yaml | 8 ++++++++ 1 file changed, 8 insertions(+) diff --git a/strategies/rotation/config.yaml b/strategies/rotation/config.yaml index 69ef507..915acb3 100644 --- a/strategies/rotation/config.yaml +++ b/strategies/rotation/config.yaml @@ -73,6 +73,14 @@ code_list: # 而非债券本身的价格增长。这验证了动量轮动策略的 # 核心逻辑：通过仓位选择规避下跌风险，而非依赖标的本身收益。 # + # 【动量排名过滤机制】（新增） + # 短债指数97.89%时间内动量>0，但动量值通常较低（均值0.02） + # 分组选股时，短债作为BOND大类唯一候选，永远是大类冠军 + # 新增二次过滤：大类冠军必须在全局排名Top select_num内才有效 + # - 假设短债排名第5，select_num=3，则短债被排除 + # - 这避免持有动量过低（排名靠后）的防御资产 + # - 空仓条件：当所有大类冠军排名都>select_num时触发空仓 + # # 收益对比（策略净值）： # - 使用931862.CSI（短债）：净值264.54，收益26354% # - 使用000012.SH（综合国债）：净值216.30，收益21530%