experiment(rotation): 同大类扩充与纳指vs标普替换对比实验

技术修复：
- SOCKS5代理IPv6问题：socks5:// → socks5h:// (hybrid_source.py, yfinance_source.py)

目录整理：
- scripts/ → 仅保留策略入口(daily_scheduler, run_rotation, run_cci_screener)
- 实验脚本移至 tests/experiments/
- 工具脚本移至 tests/utils/
- 实验记录新增 docs/experiments/
- results/ 添加到 gitignore

实验结果：

实验001 - 同大类扩充（添加标普500）：
├─ 累计收益: 1467.35% → 1176.26% (-291%)
├─ CAGR: 48.10% → 43.82% (-4.28%)
├─ 调仓次数: 459 → 501 (+42次)
└─ 结论: 添加同大类标的不增加跨类分散，反而侵蚀收益

实验002 - 纳指vs标普替换对比：
├─ 累计收益: 1467.35% → 1118.77% (-348%)
├─ CAGR: 48.10% → 42.87% (-5.22%)
├─ Sharpe: 2.21 → 2.08 (-0.13)
├─ MaxDD: -17.33% → -15.14% (+2.18%)
└─ 结论: 纳指100优于标普500，成长风格更适合动量策略

策略建议：
- 保持纳指100作为美股大类代表
- 不添加同大类新标的（避免类内切换成本）
- 新增标的应优先考虑新大类（增加跨类分散）

docs/experiments/README.md

@@ -0,0 +1,45 @@
+# 实验记录索引
+
+本目录用于保存 ETF 轮动策略研究中的有洞察的实验结果。
+
+---
+
+## 实验列表
+
+| 编号 | 实验名称 | 日期 | 类型 | 核心发现 |
+|------|---------|------|------|---------|
+| [001](001_same_category_expansion_ab_test.md) | 同大类扩充对轮动策略的影响 | 2026-05-06 | A/B测试 | 添加同大类标的不增加跨类分散，反而因切换成本侵蚀收益 |
+| [002](002_ndx_vs_spx_replacement.md) | 纳指100 vs 标普500替换对比 | 2026-05-06 | A/B测试 | 纳指100优于标普500（收益+348%，Sharpe+0.13），成长风格更适合动量 |
+
+---
+
+## 文档命名规范
+
+```
+格式: {编号}_{实验主题}.md
+
+示例:
+- 001_same_category_expansion_ab_test.md  # 同大类扩充实验
+- 002_new_category_diversification.md     # 新大类分散化实验
+- 003_rebalance_threshold_tuning.md       # 调仓阈值调优实验
+```
+
+---
+
+## 实验文档模板
+
+每个实验文档应包含以下章节：
+
+1. **实验信息** - 编号、日期、类型、研究问题
+2. **实验背景** - 理论假设、研究动机
+3. **实验设计** - A/B组配置、关键变量
+4. **回测结果** - 数据、绩效对比表格
+5. **关键发现** - 核心洞察、数据支撑
+6. **实验结论** - 假设验证结果、策略建议
+7. **技术修复记录** - 实验过程中发现的技术问题
+8. **相关文件** - 脚本、数据文件引用
+9. **后续研究方向** - 待探索的问题
+
+---
+
+*目录创建日期: 2026-05-06*