fix(datasource): yfinance时区标准化与NaN过滤修复

- yfinance_source.py: 用 tz_localize(None) 替代 pd.to_datetime(utc=True)，
  避免亚洲/欧洲市场因UTC转换导致日期回退一天（如日经225 5/25→5/24）
- yfinance_source.py: 新增 _normalize_index() 静态方法统一处理时区剥除
- yfinance_source.py: fetch() 增加 close=NaN 行过滤（yfinance未收盘日返回不完整数据）
- flask_api_source.py: 客户端同步增加 close=NaN 过滤防御

验证结果：N225 5/25-6/3 返回7个交易日数据，日期无偏移

datasource/flask_api_source.py

@@ -167,6 +167,15 @@ class FlaskAPIDataSource:
                     standard_cols = ['code'] + standard_cols
                 df = df[standard_cols]
                 
+                # 过滤 yfinance 返回的不完整数据（未收盘日 close=NaN, volume=0）
+                nan_count = df['close'].isna().sum()
+                if nan_count > 0:
+                    df = df.dropna(subset=['close'])
+                    actual_count = len(df)
+                    if actual_count == 0:
+                        print(f"⚠ {code}: 所有数据 close 均为 NaN")
+                        return None
+                
                 # 使用 API 返回的实际数据范围（而非请求参数）
                 actual_start = validated.date_range.start if validated.date_range else start_date
                 actual_end = validated.date_range.end if validated.date_range else end_date