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docs/data_logic_analysis.md

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+# 跨市场数据时间对齐逻辑分析
+
+## 一、各市场交易时间（北京时间）
+
+| 市场 | 交易时间 | 数据代码 | 数据源 | 数据标记 |
+|-----|---------|---------|--------|---------|
+| A股 | T日 09:30-15:00 | 000300.SH 等 | Tushare | T日 OHLC |
+| 港股 | T日 09:30-16:00 | HSTECH.HK (3033.HK) | YFinance | T日 OHLC |
+| 美股 | T日 21:30-次日04:00 | NDX | YFinance | T日 OHLC |
+| 加密货币 | T日 08:00-次日08:00 (UTC) | BTC/ETH | CCXT/OKX | T日 OHLC |
+| 黄金期货 | T日 09:00-15:30, 21:00-次日02:30 | AU.SHF | Tushare | T日 OHLC |
+
+## 二、数据就绪时间点
+
+假设当前是 **T+1日 09:00**（信号计算时间）：
+
+| 市场 | T日数据就绪时间 | T+1日09:00时最新数据 |
+|-----|---------------|-------------------|
+| A股 | T日 15:00 | T日数据 ✓ |
+| 港股 | T日 16:00 | T日数据 ✓ |
+| 美股 | T+1日 05:00 | T日数据 ✓ |
+| 加密货币 | T+1日 08:00 | T+1日数据 ✓ (UTC 00:00) |
+| 黄金期货 | T+1日 02:30 | T+1日数据 ✓ (夜盘结束) |
+
+## 三、关键问题分析
+
+### 问题1：数据标记与实际交易时间的不一致
+
+**黄金期货 (AU.SHF)**：
+- 交易时间：T日 09:00-15:30（日盘）+ T日 21:00-T+1日 02:30（夜盘）
+- Tushare 数据标记：T+1日 OHLC（因为夜盘结束是T+1日凌晨）
+- 实际对应：T日日盘 + T日夜盘 = 标记为 T+1日
+
+**加密货币 (BTC/ETH)**：
+- 交易时间：T日 08:00（UTC 00:00）- T+1日 08:00（UTC 00:00）
+- CCXT 数据标记：T+1日 OHLC（UTC 00:00 为日线分界）
+- 实际对应：T日08:00到T+1日08:00 = 标记为 T+1日
+
+### 问题2：当前代码逻辑
+
+```python
+# hybrid_source.py 中的数据对齐逻辑
+# 以A股交易日为基准，对齐所有数据
+a_share_dates = 获取A股交易日历(start_date, end_date)
+index_data = index_data.reindex(a_share_dates)
+
+# 非A股标的处理
+# 港股/美股：ffill() - 使用T日数据
+# 加密货币/期货：bfill() - 使用T+1日数据
+```
+
+### 问题3：当前存在的问题
+
+**场景：3月26日 00:17 运行代码**
+
+| 期望 | 实际 |
+|-----|------|
+| 获取3月25日所有市场数据 | 可能只获取到3月24日数据 |
+| 信号日期：3月26日 | 信号日期：3月25日 |
+| 数据基准：3月25日 | 数据基准：3月24日 |
+
+**原因分析**：
+1. `end_date` 默认是 `datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')` = "2026-03-26"
+2. 但 A股3月26日还没开盘，Tushare 获取不到3月26日数据
+3. 数据对齐时使用 `index_data.index.max()` 作为结束日期，变成3月25日
+4. 导致交易日历只到3月25日，3月26日被排除
+
+## 四、正确的数据获取逻辑
+
+### 4.1 运行时间点与数据获取
+
+| 运行时间 | A股状态 | 应获取的最新数据 |
+|---------|--------|---------------|
+| T+1日 00:00-09:00 | 未开盘 | T日数据（所有市场） |
+| T+1日 09:30-15:00 | 交易中 | T日数据（不应获取盘中数据） |
+| T+1日 15:00后 | 已收盘 | T+1日数据（A股）+ T日数据（其他） |
+
+### 4.2 数据对齐策略
+
+**核心原则**：以A股交易日为基准，T+1日09:00计算信号时：
+
+1. **A股/港股**：T日数据已收盘，使用 ffill() 填充
+2. **美股**：T日数据已收盘（T+1日05:00），使用 ffill() 填充
+3. **加密货币**：T+1日08:00已收盘，使用 T+1日数据（bfill()）
+4. **黄金期货**：T+1日02:30已收盘，使用 T+1日数据（bfill()）
+
+### 4.3 代码修改建议
+
+**修改1：使用配置的 end_date 获取交易日历**
+```python
+# 原代码（错误）
+end_str = index_data.index.max().strftime('%Y%m%d')
+
+# 修改后（正确）
+end_str = pd.Timestamp(end_date).strftime('%Y%m%d')
+```
+
+**修改2：区分不同市场的数据对齐方式**
+```python
+# 港股/美股：ffill() - T日数据
+# 加密货币/期货：bfill() - T+1日数据
+yf_codes = [港股, 美股]
+crypto_futures_codes = [BTC, ETH, AU.SHF]
+```
+
+**修改3：信号日期计算**
+```python
+# 当前代码（错误）
+signal_date = backtest_result.index[-1]  # 取数据最后一天
+data_base_date = signal_date - 1  # 假设是前一天
+
+# 应该根据当前时间判断
+if 当前时间 < T+1日09:00:
+    signal_date = T日
+    data_base_date = T-1日
+else:
+    signal_date = T+1日
+    data_base_date = T日
+```
+
+## 五、当前已做的修改
+
+1. ✅ `hybrid_source.py` 使用配置的 `end_date` 获取交易日历
+2. ✅ `hybrid_source.py` 区分 yf_codes 和 crypto_futures_codes 的不同填充方式
+3. ✅ `hybrid_source.py` YFinance 添加 `auto_adjust=False` 和 `end_date+1天`
+4. ✅ `rotation.yaml` 黄金改为 AU.SHF，恒生科技改为 HSTECH.HK
+
+## 六、仍需确认的问题
+
+1. **信号日期显示**：当前显示 "2026-03-25 (基于 2026-03-24 收盘数据)" 是否正确？
+   - 如果今天是3月26日00:17，应该显示 "2026-03-26 (基于 2026-03-25 收盘数据)"
+
+2. **数据基准日期计算**：`report.py` 中的 `data_base_date = signal_date - 1` 逻辑是否需要修改？
+
+3. **加密货币/黄金的数据标记**：CCXT/Tushare 返回的数据日期是否已经是 T+1日标记？