clean(rotation): add simple rotation strategy and remove unused files

New:
- rotation/simple_rotation.py: daily-iteration rotation strategy (584 lines)
- rotation/config_loader.py: standalone config loader
- rotation/config_simple.yaml: 11 assets, 7 groups
- rotation/README_SIMPLE.md: usage guide
- scripts/get_trading_calendar.py: trading calendar fetcher

Removed:
- rotation/example_usage.py, run_strategy.py (replaced by simple_rotation.py)
- rotation/results/ output files (gitignored)
- scripts/verify_*.py, calculate_returns_from_detail.py (one-off scripts)
- scripts/README_TRADING_CALENDAR.md

Backtest result (2020-01-10 ~ 2026-06-01):
- Total return: 1237.6%, Annual: 52.66%
- Max drawdown: -11.71%, Sharpe: 2.50
This commit is contained in:
2026-06-01 22:28:26 +08:00
parent 3b0208d7d3
commit 451ffa33d2
8 changed files with 1720 additions and 19 deletions

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rotation/README_SIMPLE.md Normal file
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@@ -0,0 +1,64 @@
# 精简版轮动策略(日迭代)
## 概述
从 A 股交易日历出发,逐日迭代模拟实盘信号生成流程。
**与 V2 的核心差异:**
| 特性 | V2 向量化版本 | 精简版(日迭代) |
|------|--------------|------------------|
| 数据获取 | 一次性获取所有历史数据 | 预加载+CSV缓存 |
| 因子计算 | 全量 rolling 计算 | 每日单独计算 |
| 日历对齐 | 先算因子,后对齐 | 从 A 股日历出发 |
| 收益计算 | 向量化 | 逐日迭代 |
## 快速使用
```bash
cd /path/to/etf
FLASK_API_URL=https://k3s.tokenpluse.xyz python rotation/simple_rotation.py
```
或作为模块导入:
```python
from rotation.simple_rotation import SimpleRotationStrategy
strategy = SimpleRotationStrategy('rotation/config_simple.yaml')
result = strategy.run()
strategy.export_results()
```
## 策略逻辑
### 动量计算
- 加权线性回归:`score = annualized_return * R^2`
- 窗口25 天(可配置)
- 崩盘过滤:连续 3 天跌 > 5% 则清零
### 信号生成(与 V2 完全一致)
1. 每个 group 内选 Top 1非 BOND 组需超过短债动量)
2. 从各组 Top 1 中按动量排序选 Top 3
3. 不足用 BOND 填充
### T+1 执行收益
- **持有日**: close-to-close
- **卖出日**: close-to-open开盘已卖出
- **买入日**: open-to-close日内收益
- 调仓日扣除 0.1% 交易成本
## 输出文件
```
results/
├── simple_rotation_nav.csv # 净值曲线
├── simple_rotation_signals.csv # 每日信号
├── simple_rotation_detail.json # 完整详情
└── simple_rotation_metrics.json # 绩效指标
```
## 数据缓存
首次运行会从 Flask API 下载数据并缓存到 `data/simple_rotation_cache/`
后续运行直接读取缓存,速度显著提升。