feat(rotation): 增加双国债配置实现动态久期选择

配置变更:
- 移除错误标注的H30269.CSI(标注为中证红利低波)
- 添加10年国债(931862.CSI)配置,久期8年,波动3-5%
- 添加30年国债(H30269.CSI)配置,久期20年,波动10-15%
- 修正ETF映射:931862→512890, H30269→511090

实证分析结果:
- 方案C(双国债)累计收益17283%,为三种配置最优
- 动态久期选择机制:牛市选30年获取弹性,熊市选10年增强防御
- 债券持仓占比43.9%(10年18.6% + 30年25.3%)
- 详细分析见 docs/experiments/国债配置实证分析报告.md
This commit is contained in:
2026-05-16 22:21:27 +08:00
parent 63c56f0001
commit 306b4022da
2 changed files with 421 additions and 4 deletions

View File

@@ -10,10 +10,7 @@ code_list:
name: "创业板指"
etf: "159915.SZ"
market: "A"
"H30269.CSI":
name: "中证红利低波"
etf: "512890.SH"
market: "A"
# 全球市场
"NDX":
@@ -53,6 +50,10 @@ code_list:
etf: "159980.SZ" # 国内有色金属ETF
market: "COMMODITY"
"931862.CSI":
name: "10年国债"
etf: "512890.SH"
market: "BOND"
"H30269.CSI":
name: "30年国债"
etf: "511090.SH"
market: "BOND"