From 2c69c6136afc7b9eeb70ca276e81a0770c71e085 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: aszerW Date: Mon, 18 May 2026 22:54:09 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?fix(selector):=20=E7=9F=AD=E5=80=BA=E4=BD=9C?= =?UTF-8?q?=E4=B8=BA=E5=8A=A8=E6=80=81=E8=BF=87=E6=BB=A4=E9=98=88=E5=80=BC?= =?UTF-8?q?=EF=BC=88=E4=BF=AE=E6=AD=A3=E9=80=BB=E8=BE=91=EF=BC=89?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 修正之前的误解，正确实现用户意图： - 短债正常参与动量排序，没有任何特殊处理 - 短债排名 <= select_num → 短债被选中，比短债弱的标的被排除 - 短债排名 > select_num → 短债被排除（有更好的选择） - effective_threshold = min(短债排名, select_num) 验证结果： - 场景1：短债排名3 → 选[NDX, A, 短债]，排名>3排除 - 场景2：短债排名2 → 选[NDX, 短债]，排名>2排除（只持2只） - 场景3：短债排名4 → 选Top3正常，短债被排除 --- strategies/shared/signals/selectors.py | 65 ++++++++++++-------------- 1 file changed, 31 insertions(+), 34 deletions(-) diff --git a/strategies/shared/signals/selectors.py b/strategies/shared/signals/selectors.py index 7c86a45..5b4ea2b 100644 --- a/strategies/shared/signals/selectors.py +++ b/strategies/shared/signals/selectors.py @@ -193,11 +193,11 @@ class TopNSelector(SignalGenerator): def _grouped_selection(self, scores: Dict[str, float]) -> List[str]: """分组选股：先类内竞争（每大类选Top1），再跨类排序 - 设计理念：短债作为"动态现金" - 1. 短债(BOND大类)永远参与持仓，不受排名过滤影响 - 2. 其他大类冠军需要排名 <= select_num才能入选 - 3. 当其他标的动量都不强时，仓位自动集中到短债（现金） - 4. 这样永远不会真正空仓，短债作为现金底仓始终存在 + 设计理念：短债作为"动态过滤阈值" + 1. 短债正常参与动量排序，没有任何特殊处理 + 2. 短债排名 <= select_num → 短债被选中，比短债弱的标的被排除 + 3. 短债排名 > select_num → 短债被排除（有更好的选择） + 4. 实际持仓数量 = min(短债排名, select_num)，动态调整 """ if not scores: return [] @@ -205,49 +205,46 @@ class TopNSelector(SignalGenerator): # 建立 group -> (code, score) 的映射 group_champions = {} for code, score in scores.items(): - # 从group_mapping获取分组 group = self.group_mapping.get(code, 'default') if group not in group_champions or score > group_champions[group][1]: group_champions[group] = (code, score) - # ⭐ 计算全局动量排名（用于二次过滤） + # 计算全局动量排名 all_sorted = sorted(scores.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True) rank_map = {code: rank + 1 for rank, (code, _) in enumerate(all_sorted)} - # ⭐ 大类冠军二次过滤（特殊处理BOND大类） - valid_champions = [] - bond_champion = None # 保存短债作为现金底仓 + # ⭐ 找出短债(BOND大类)的排名位置 + bond_rank = None + for group, (code, score) in group_champions.items(): + if group == 'BOND': + bond_rank = rank_map.get(code, len(all_sorted) + 1) + break + # ⭐ 确定有效排名阈值 + # 如果短债排名在select_num内，则以短债排名为阈值 + # 如果短债排名超过select_num，则以select_num为阈值 + if bond_rank is not None and bond_rank <= self.select_num: + # 短债在Top select_num内，以短债排名为阈值 + # 比短债弱的标的（排名 > 短债排名）被排除 + effective_threshold = bond_rank + else: + # 短债不在Top select_num内，使用正常select_num阈值 + effective_threshold = self.select_num + + # ⭐ 大类冠军过滤 + valid_champions = [] for group, (code, score) in group_champions.items(): rank = rank_map.get(code, len(all_sorted) + 1) - # ⭐ BOND大类（短债）特殊处理：永远保留作为现金底仓 - if group == 'BOND': - if score >= self.min_score: # 只需满足min_score，不受排名限制 - bond_champion = (code, score, rank) - continue - - # 其他大类：需要排名 <= select_num 才有效 - if score >= self.min_score and rank <= self.select_num: + # 过滤条件： + # 1. 得分 >= min_score（过滤负动量） + # 2. 排名 <= effective_threshold（动态阈值） + if score >= self.min_score and rank <= effective_threshold: valid_champions.append((code, score, rank)) - # ⭐ 组合构建：动量强的标的 + 短债（现金） - # 对有效冠军按得分排序 + # 对有效冠军按得分排序，选出Top N sorted_champions = sorted(valid_champions, key=lambda x: x[1], reverse=True) - - # 先选动量强的标的（最多select_num-1个，留1个位置给短债） - top_codes = [code for code, score, rank in sorted_champions[:self.select_num - 1]] - - # 再加入短债作为现金底仓（如果有） - if bond_champion: - top_codes.append(bond_champion[0]) - - # 如果没有短债（min_score未满足），则从其他冠军补满 - if not bond_champion and len(top_codes) < self.select_num: - remaining = [code for code, score, rank in sorted_champions[self.select_num - 1:self.select_num]] - top_codes.extend(remaining) - - return top_codes + return [code for code, score, rank in sorted_champions[:self.select_num]] class TrendFollower(SignalGenerator):