fix: 数据源路由修复与因子计算改进

1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare
2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎）
3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况）
4. 添加数据不足和缺失率剔除日志

收益对比:
- 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次
- 新框架: 累计772%, 调仓1276次

差异原因待查：
- 国债剔除逻辑不同
- 调仓频率差异

datasource/hybrid_source.py

@@ -113,7 +113,8 @@ class HybridDataSource:
         Optional[pd.DataFrame],   # etf_nav_data: ETF净值
         Optional[pd.DataFrame],   # benchmark_data: 基准数据
         List[str],                # valid_codes: 有效代码列表
-        Dict[str, pd.DataFrame]   # index_ohlcv_data: 原始OHLCV数据
+        Dict[str, pd.DataFrame],  # index_ohlcv_data: 原始OHLCV数据
+        Dict[str, str]            # etf_code_map: {指数代码: ETF代码} 映射
     ]:
         """
         批量获取数据
@@ -125,7 +126,7 @@ class HybridDataSource:
             end_date: 结束日期
         
         Returns:
-            (index_data, etf_data, etf_nav_data, benchmark_data, valid_codes, index_ohlcv_data)
+            (index_data, etf_data, etf_nav_data, benchmark_data, valid_codes, index_ohlcv_data, etf_code_map)
         """
         if end_date is None:
             end_date = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
@@ -247,7 +248,7 @@ class HybridDataSource:
             benchmark_data.index = pd.to_datetime(benchmark_data.index, utc=True).tz_localize(None).normalize()
             print(f"\n✓ 基准 {benchmark_code}: {len(benchmark_data)} 条")
         
-        return index_data, etf_data, etf_nav_data, benchmark_data, valid_codes, index_ohlcv_data
+        return index_data, etf_data, etf_nav_data, benchmark_data, valid_codes, index_ohlcv_data, etf_codes
 
     def __enter__(self):
         self._start_tunnel()