experiment(rotation): 添加新兴市场大类（印度）影响验证

实验设计：
- A组：当前7大类配置（无新兴市场）
- B组：添加印度作为第8大类（EM = Emerging Market）
- 标的：^NSEI → 164824.SZ（工银瑞信印度市场LOF）

实验结果：
├─ 大类数量: 7 → 8 (+1) ✓ 跨类分散提升
├─ 累计收益: 1467.35% → 1261.83% (-205.52%)
├─ CAGR: 48.10% → 45.16% (-2.94%)
├─ Sharpe: 2.21 → 2.09 (-0.11)
├─ 日胜率: 56.45% → 57.25% (+0.80%) ✓
└─ 调仓次数: 459 → 451 (-8)

核心发现：
1. 大类数量增加确实提升跨类分散
2. 但收益反而下降205%（与预期相反）
3. 印度LOF流动性不足（日均~3000万）
4. 印度动量信号不如主流市场强
5. Top3权重被印度占用，错过其他机会

重要结论：添加新大类 ≠ 必然提升收益
- 标的本身表现能力比大类归属更重要
- 流动性、动量信号强度是关键因素

与001实验对比：
- 001（同大类添加）：大类不变 → 收益-291%
- 003（新大类添加）：大类+1 → 收益-205%
→ 标的质量比大类数量更重要

策略建议：
- 暂不添加印度（LOF流动性不足）
- 可测试东南亚科技ETF（513730.SH）

新增文件：
- tests/experiments/ab_test_emerging_market.py
- docs/experiments/003_emerging_market_india.md

docs/experiments/README.md

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 | [001](001_same_category_expansion_ab_test.md) | 同大类扩充对轮动策略的影响 | 2026-05-06 | A/B测试 | 添加同大类标的不增加跨类分散，反而因切换成本侵蚀收益 |
 | [002](002_ndx_vs_spx_replacement.md) | 纳指100 vs 标普500替换对比 | 2026-05-06 | A/B测试 | 纳指100优于标普500（收益+348%，Sharpe+0.13），成长风格更适合动量 |
+| [003](003_emerging_market_india.md) | 添加新兴市场大类（印度） | 2026-05-06 | A/B测试 | 新大类≠必然提升收益，标的本身表现能力更重要（收益-205%） |
 
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